stata误差修正模型讲解.docxVIP

误差修正模型： 如果用两个变量，人均消费 y 和人均收入 x（从格林的数据获得）来研究误差修正模型。令 z=（y x）’，则模型为： ?z ? A t 0 ?z  t ?1 ?k i?1 p ?z i ? ? t ?1 t 其中， ? ? ?? 如果令k ? 1 ，即滞后项为 1，则模型为 ?z ? A t 0 ?z  t ?1 p ?z 1 ? ? t ?1 t 实际上为两个方程的估计： ?y ? a t y b y 11  t ?1 b x 12  t ?1 p ?y 11  t ?1 p ?x 12 ? ? t ?1 1t ?x ? a ? b y ? b x ? p ?y ? p ?x ? ? t x 21 t ?1 22 t ?1 21 t ?1 22 t ?1 2t 用 ols 命令做出的结果： gen t=_n tsset t time variable: t, 1 to 204 gen ly=L.y (1 missing value generated) gen lx=L.x (1 missing value generated) reg D.y ly lx D.ly D.lx Source | SS df MS Number of obs = 202 -------------+--------------------------