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序列相关 1、基本知识 2、实例 1、基本知识 Durbin-Watson 检验的基本原理 存在一阶自相关 u =u + t t −1 t 假定采用 OLS 回归得出的残差则存在 ˆ ˆ u =u + t t −1 t ˆ  那么 应当显著异于 0 且绝对值小于 1 ，因此可以构建 t t ˆ ˆ 2 ˆ2 ˆ DW = (u −u ) u  2( −  i i−1  i 1 ) i=2 i=1 根据经验做法 DW 值一般在 2 左右则不存在自相关，同样可以通过 Durbin-Watson 统计 量表来判定是否存在自相关。 DW 值 结论 0 ＜DW ＜dL 存在一阶正自相关 d ＜DW ＜d 无法判断 L U dU ＜DW ＜4- dU 不存在自相关 4- dU ＜DW ＜4- 无法判断 dL 4- d ＜DW ＜4 存在一阶负自相关 L ˆ ˆ  t  可以通过回归直接得出的 值的 统计量检验 是否异于 0 来判断是否存在一阶自相 1 读万卷书 行万里路 关。同样如果存在自变量与误差项相关时，可以类似的做 回归： ˆ  通过该回归得出的 与 判断是否存在一阶自相关。存在一阶序列相关的问题的估计 t 方式如下： 更一般地，如果检验是否存在高阶自相关，那么只需要做回归 ˆ ˆ 只需要检验上述方程的u ,u , 联合显著性的 检验或者 LM 检验，该 LM 检验又被称 F t −1 t −2 为 Breusch-Godfrey 大样本检验。 1 ）创建工作文件，创建变量，并输入数据 2 ）建立模型并输出结果