基差整体下行，IF、IH维持升水.pdfVIP

目 录 一、股指期货合约存续期内分红预估与基差修正4 1.1、股指期货合约存续期内分红预估4 1.2、基差修正7 二、期现对冲与跨期套利策略回测跟踪 12 2.1、对冲策略与套利策略简介 12 2.2、IC 对冲策略表现 13 2.3、IF 对冲策略表现 13 2.4、IH 对冲策略表现 14 2.5、IM 对冲策略表现 15 三、基差收敛影响因素分析 16 3.1、影响基差变动的驱动因素 16 3.2、IC 基差变动情况分析 17 3.3、IF 基差变动情况分析 17 3.4、IH 基差变动情况分析 18 3.5、IM 基差变动情况分析 19 图表 目 录 图表 1：未来一年中证500 指数分红点位预测结果4 图表 2