固收一文了解资产配置的理论与应用.pdfVIP

[Table_PageTop] 债券研究报告 目 录 1. 基础概念4 2. 资产配置1.0：恒定混合策略和现代投资组合理论4 2. 1. 恒定混合策略：等权重和60/40 4 2.2. 现代资产配置理论（MPT ）5 2.2.1. 模型与假设 5 2.2.2. 有效前沿 6 2.2.3. 加入无风险资产 7 2.2.4. 市场组合和资本市场线 8 2.2.5. CAPM 和证券市场线 9 3. 资产配置2.0：更适配投资者需求的配置模型 11 3.1. 融入投资者观点：Black-Litterman 模型 11 3.1.1. Black-Litterman 模型的提出11 3.1.2. BL 模型的构建