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基于SVM的银行间同业拆借利率预测方法研究的中期报告 一、研究背景及意义 在中国金融市场中，银行间同业拆借利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）是影响货币市场利率的重要指标之一，也是衡量市场流动性和风险程度的重要参考指标。预测Shibor利率对银行和其他金融机构进行资金管理和风险控制具有重要意义，因此建立一种有效的利率预测模型具有现实意义。 SVM（Support Vector Machine）是一种常用的机器学习算法，已经被广泛应用于金融领域的各种预测问题中。因此，本研究拟采用SVM方法，基于历史交易数据和其他经济数据，建立一个Shibor利率预测模型。 二、研究内容及进展 1. 数据准备 本研究拟使用2010年1月1日至2021年6月30日的Shibor市场数据进行建模。获取数据的来源包括国内金融数据库Wind、东方财富网等。 另外，本研究还将选择一些与Shibor市场相关的宏观经济指标作为预测因子，如CPI、GDP、M2等。这些指标的数据同样来自Wind和其他公开数据源。 2. 数据预处理 在使用SVM进行预测之前，需要对数据进行一些预处理工作，包括数据清洗、平滑和标准化等。预处理工作的目的是提高数据的可信度，消除数据噪声和错误，为后续模型构建和分析提供准确的数据。 本研究将采用MATLAB软件对数据进行预处理，并通过统计分析