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基于计算实验金融的连续双向拍卖股票市场交易机制研究的中期报告 本研究旨在探索一种基于计算实验的股票市场交易机制，该机制采用连续双向拍卖的方式进行交易，以提高市场效率和价格发现的准确性。在此次中期报告中，我们将介绍我们的研究进展和计划。 研究进展 首先，我们已经建立了一个基于Agent-Based Model的股票市场模型。该模型包括多个代理人，每个代理人都有特定的策略和行为模式，以模拟真实股票市场中的各种投资者和交易者。 其次，我们采用了连续双向拍卖的方式进行交易。每个代理人可以在任何时间提交买入或卖出订单，并根据市场需求和供给情况确定交易价格，从而实现自主决策和价格发现。 第三，我们进行了多组实验，以测试我们的交易机制的效率和准确性。实验结果表明，我们的机制能够提高市场效率和价格发现的准确性，并且能够适应不同的市场情况和投资者类型。 计划 接下来，我们计划进行以下研究工作： 1.进一步优化我们的股票市场模型，以更准确地模拟真实市场中的各种情况和事件。 2.通过大量的计算实验，进一步评估和优化我们的交易机制，以提高市场效率和价格发现的准确性。 3.研发智能代理人算法，并将其应用于我们的股票市场交易机制中，以进一步提高市场效率和预测能力。 结论 在本中期报告中，我们介绍了我们的基于计算实验的连续双向拍卖股票市场交易机制研究的研究进展和计划。我们相信，通过继续优化和改进我们的机制和模型