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本发明涉及市场交易技术领域，尤其为一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，包括如下步骤：S1：采集获取订单数据；S2：将订单数据进行初级分组和次级分组；S3：根据次级分组结果拟合市价订单到达函数并确定策略挂单对应的成交量；S4：基于策略挂单剩余手数判断策略挂单是否完全成交，若没有成交，则继续匹配交易直至完全成交。本发明使用泊松分布拟合订单到达率函数，能够准确模拟合约挂单在不同价位成交情况。有助于交易者制定交易策略。还按照日内不同时间将订单数据分别拟合，区分了不同时间的市场结构，反映市场总体特征
(19)国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 117114799 A
(43)申请公布日 2023.11.24
(21)申请号 202311006979.9
(22)申请日 2023.08.10
(71)申请人 上海金仕达软件科技股份有限公司
地
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