量化交易模型源码公开.pdf

量化交易模型源码公开 N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1;//读取当天第⼀根k线到当前k线的周期数 HH:=HHV(H,N);//计算当天最⾼价 LL:=LLV(L,N);//计算当天最低价 H-LL=30*MINPRICE,BK;//最⾼价与当天最低价差值超过30最⼩变动价位时，买开 HH-L=30*MINPRICE,SK;//当天最⾼价与最低价差值超过30最⼩变动价位时，卖开 TIME1458HH-L=30*MINPRICE (H-L30*MINPRICE ||(H-L=30*MINPRICE CO)),SP;//卖平仓 TIME1458H-LL=30*MINPRICE (H-L30*MINPRICE ||(H-L=30*MINPRICE CO)),BP;//买平仓 TIME=1458,CLOSEOUT;//盘尾14点58分全平 AUTOFILTER; //后的绿⾊字体为注释，不参与模型计算 //14点58分之前当天最⾼价与最低价差值超过30最⼩变动价位且当根k线幅度⼩于30最⼩变动 价位或者当根k线幅度超过30最⼩变动价位同时k线收阴时，卖平 //14点58分之前最⾼价与当天最低价差值超过30最⼩变动价位且当根k线幅度⼩于30最⼩变动价 位或者当根k线幅度超过30最⼩变动价位同时k线收阳时，买平 =================================================================== TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//定义 TR ATR := MA(TR,14);//计算14周期TR的均值 HH:=LOOP2(BARPOS=1,C,MAX(REF(HH,1),C)); //如果是历史第⼀根k线取收盘价，否则取前⼀ 周期HH与收盘价的最⼤值。 LL:=LOOP2(BARPOS=1,C,MIN(REF(LL,1),C));//如果是历史第⼀根k线取收盘价，否则取前⼀周 期LL与收盘价的最⼩值 AV:=ATR*3;//计算3倍ATR值 SARL:=LL+AV;//定义LL+AV为上轨 SARS:=HH-AV;//定义HH+AV为下轨 CSARL,BPK; //最新价⼤于上轨，买平开 CSARS,SPK;//最新价⼩于下轨，卖平开 AUTOFILTER; //后的绿⾊字体为注释，不参与模型计算 ================================================================== todayvolatility:=STD(CLOSE,30);//计算30周期收盘价的标准差 yesterdayvolatility:=STD(REF(CLOSE,1),30);//计算30周期前⼀根k线收盘价的标准差 deltavolatility:=(todayvolatility-yesterdayvolatility)/todayvolatility;//计算2个标准差的振幅 lookbackdays:=POW(20*(1+deltavolatility),BARPOS);//计算20*(1+deltavolatility) 的幂级数 lookbackdays1:=IFELSE(lookbackdays60,60,IFELSE(lookbackdays20,20,lookbackdays));// 当幂级数⼤于60取60⼩于20取20在这2者之间取当前值 mid:=MA(CLOSE,lookbackdays1);//取幂级数周期收盘价均值。 upband:=mid+2*STD(CLOSE,lookbackdays1);//确定上轨 dnband:=mid-2*STD(CLOSE,lookbackdays1);//确定下轨 buypoint:=HV(HIGH,lookbackdays1);//计算前⼀周期lookbackdays1周期内最⾼价的最⼤值。 sellpoint:=LV(LOW,lookbackdays1);//计算前⼀周期lookbackdays1周期内最低价的最⼩值。 longliqpoint:=MA(CLOSE,lookbackdays1);//lookbackdays1周期收盘价均值 shortliqpoint:=MA(CLOSE,lookbackdays1);//lookbackdays1周期收盘