Monte Carlo模拟粒子滤波器.pptxVIP

1. 引言 (introduction) 2. 均匀随机数的产生(Random number generation) 3. 任意分布的随机变量的抽样 4. Monte Carlo积分法 5. 常用Monte Carlo模拟软件的使用 Monte 第一章 引言 （ Introduction) Monte • Monte Carlo方法： 亦称统计模拟方法（ statistical simulation method） 一种采用统计抽样理论近似地求解物理或数学问 题的方法 • 基本思想： 1. 建立与待解问题相似或相关联的概率模型或概率过程 ， 利用这种相似性把概率模型的某些特征量与待求解问题 的解联系起来： 概率模型： 待求解问题的解： 随机事件的概率 定积分的值 随机变量的数学期望值 微分方程的解 2. 对概率模型进行随机模拟或统计抽样 ， 用所得样本得到 这些特征量的估计值 问题的近似解 第一章 引言 （ Introduction) Monte Buffon投针实验 1768年 ， 法国数学家Comte de Buffon利用投针实验估 计 的值 L Problem of Buffon ’s needle : If a needle of length lis dropped at random on the middle of a horizontal surface ruled with parallel lines a distance d l apart, what is the probabili that the needle will cross one of the lines? • The random vector is uniformly distributed on the region [0,d)×[0, ). Accordingly, it has probability density function 1/d . • The probability that the needle will cross one of the lines is given by the integral Solution: • The positioning of the needle relative to nearby lines can be described with a random vector which has components: Enrico Fermi • 1930年,利用Monte Carlo方法研究中子的扩散 • 并设计了一个Monte Carlo机械装置 ， Fermiac,用于计算核 反应堆的临界状态 S. Ulam is credited as the inventor of Monte Carlo method in 1940s, which solves mathematical problems using statistical sampling. Stanislaw Ulam (1909-1984) The algorithm by Metropolis (and A Rosenbluth, M Rosenbluth, A Teller and E Teller, 1953) has been cited as among the top 10 algorithms having the greatest influence on the development and practice of science and engineering in the 20th century. Nicholas Metropolis (1915-1999) Metropolis coined the name “Monte Carlo ”, from its gambling Casino. The Name of the Game Monte-Carlo, Monaco 第一章 引言 （ Introduction) Monte Monte Carlo模拟的应用： 自然现象的模拟： 宇宙射线在地球大气中的传输过程； 高能物理实验中的核相互作用过程； 实验探测器的模拟 数值分析： 利用Monte Carlo方法求积分 Monte Carlo模拟在物理研究中的作用 注意以下两点： ❏Monte Car