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二阶矩过程广义可导的等价性

1均方收敛及l.i.3.2+

在归概率空间（、f、p）的情况下，考虑到随机变量1对应的随机变量没有差异。

对于给定的一个随机过程{X(t),t∈R},如果?t∈R,有E(|X(t)|2)+∞,称此过程为二阶矩过程.

记H={X:X为(Ω,F,P)上的复值随机变量,E(|X|2)+∞},定义

(X,Y)=E(XˉY),?X,Y∈H,∥X∥=(X,X)12=(E(|X|2))12,?X∈H,(X,Y)=E(XYˉˉˉ),?X,Y∈H,∥X∥=(X,X)12=(E(|X|2))12,?X∈H,

则(H,(·,·))为Hilbert空间.

下面先给出几个概念和引理.

定义1设有随机序列{Xn,n=1,2,…}和随机变量X,且E|Xn|2+∞,E|X|2+∞,如果limn→∞E|Xn-X|2=0limn→∞E|Xn?X|2=0,则称Xn均方收敛于X,X是Xn的均方极限,记为l.i.m.n→∞Xn=X.l.i.m.n→∞Xn=X.

定义2给定二阶矩过程{X(t),t∈R},X为随机变量,E|X|2+∞,如果limt→t0E|X(t)-X|2=0,则称X(t)在t→t0时均方收敛于X,X是X(t)在t→t0时的均方极限,记为l.i.m.t→t0X(t)=X.

定义3给定二阶矩过程{X(t),t∈R},如果对某一固定的t0∈R,有l.i.m.t→t0X(t)=X(t0),则称X(t)在t0均方连续;若X(t)对R中每一点t都均方连续,则称随机过程{X(t),t∈R}在R上均方连续.

定义4若二阶矩过程{X(t),t∈R}在t0∈R处的均方极限

X′(t0)=l.i.m.h→0X(t0+h)-X(t0)h

存在,则称X(t)在t0均方可导,此时称X′(t0)为X(t)在t0处的均方导数,也可记作dX(t)dtt=t0.

定义5若随机过程{X′(t),t∈R}在t∈R均方可导,则称{X(t),t∈R}在t∈R二阶均方可导,记作X″(t)=(X′(t))′,称之为{X(t),t∈R}在t∈R的二阶均方导数.

一般地,归纳定义

X(n)(t)=(X(n-1)(t))′.

定义6设f(s,t)为定义在R×R上的复值二元函数,(s0,t0)∈R×R,如果极限

f(1)s,t(s0,t0)=limΔs→0Δt→0f(s0+Δs,t0+Δt)-f(s0+Δs,t0)-f(s0,t0+Δt)+f(s0,t0)ΔsΔt

存在,则称f(s,t)在(s0,t0)处广义可导,并称f(1)s,t(s0,t0)为f(s,t)在(s0,t0)处的广义导数.

引理1(内积的连续性)若l.i.m.n→∞Xn=X,l.i.m.n→∞Yn=Y,则

limm,n→∞(Xm,Yn)=(X,Y).

引理2(均方可导准则)二阶矩过程{X(t),t∈R}在R上均方可导的充要条件是其相关函数B(s,t)=E(X(s)X(t))在对角线{(t,t),t∈R}上广义可导.

2元lagrange中t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.t.

定义7设f(s,t)为定义在R×R上的复值函数,若f(s,t)在(s0,t0)∈R×R处的广义导数是广义可导的,则称f(s,t)在(s0,t0)处二阶广义可导,其二阶广义导数记为f(2)s,t(s0,t0),即

f(2)s,t(s0,t0)=(f(1)s,t)(1)(s0,t0).

一般地,如果f(s,t)在(s0,t0)处的n-1阶广义导数是广义可导的,则称f(s,t)在(s0,t0)处是n阶广义可导的,即

f(n)s,t(s0,t0)=(f(n-1)s,t