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高级计量经济学专题

(SpecialTopicsinAdvancedEconometrics)

北京大学国家发展研究院

二零二一年秋季

任课教师： 黄卓沈艳孙振庭张俊妮

上课时间： 周三上午2—4节

上课地点： 承泽园131

email ： yshen@nsd.pku.edu.cn

内容介绍:

本课程旨在介绍高级计量经济学的四个专题：金融波动率和风险的计量建模、数据挖掘、文本大数据分析的机器学习方法与实证，和非参模型估计。在课程结束时,学生应掌握相应基本模型、分析方法，并能通过程序写作完成每个主题的学习，在自己的实证研究中熟练运用这些方法解决问题。

参考书目和文献:

AnIntroductiontoStatisticalLearningwithapplicationsinR,GarethJames,DanielaWitten,TrevorHastieRobertTibshirani,Springer,2015

HandbookofVolatilityModelsandTheirApplications,byLucBauwens/ChristianM.Hafner/SebastienLaurent,Wiley,2012.

沈艳，陈赟，黄卓（201