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文华财经技术指标总结

今天进行了期货行情软件知识的考试测评，发现了好多知识的不足和盲点。一些总结:多账号交易时，第一步是选择交易账号，然后指定合约。再次设置买卖、方向、手数，最后是触发。保证金包括交易保证金和结算准备金。自选页面的快捷键是F6。指标和新闻切换的快捷键是F7。实盘头寸显示的为账户的实际持仓情况，包括手动和模组持仓。复位持仓信号会显示在模型相关持仓中。分时图中黄色线可以用移动平均线和均价线来表示。预埋单必须在开市中进行设置。套利的手续费仅用于计算套利中手续费成本，套利的实时盈亏为套利浮盈减去双边手续费。套保移仓不可设置合约的流动级别，套保移仓实现开仓后平仓，套利中不能看书合约数。横式下单优先平今天仓位。程序化交易的有赢顺和赢智两种交易软件。赢智中联动窗口数量不受限制。闪电炒单，灰色条带状向下，价格上涨。国内期货合约策略可以应用到外盘。套利分析方法中有图表、季节、相同期间供求分析等。各个账号可以对同一个合约设定不同的默认参数下单手数。敏感性测试中横坐标有手续费适应性，滑点，开仓手数上限参数，杠杆倍数上限。纵坐标有收益率，胜率，平均盈亏，平均盈利/平均亏损，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，总交易次数。鉴于测试出现的问题重点复习了程序化交易和套利。在程序化交易中，效果测试收益率测算，年化复利收益率期末权益/起初权益360/交易天数-1;月化复利收益率期末权益/起初权益(30/交易天数)-1。持仓浮盈，最后状态如果有持仓，按照收盘价计算盈亏。参数优化中，设置参数逻辑关系和参数变量的权重。组合测试中，编辑组合成员，未勾选可以取消某个成员不参与组合测试;不参与组合测试的成员不能使用更新功能，更新按钮变灰;更新功能既可以更新最新加载数据、也可以更新加载模型的修改。模型复位机制的说明中，自动复位，当委托失败，系统发生复位时，会按照当前信号(不包括当根K线的信号)，自动初始相同方向的仓位，然后再运行模型;手动复位，当委托失败发生复位时，系统会弹出类似仓位初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，点击确认，模型继续运行，点击取消，模型停止运行(所谓的类似仓位初始化，因为这个仓位初始化可以初始进来任何方向的仓位，不局限于当前信号的方向)。模型初始化机制中，过滤模型:模型加载以后，用户可以随时点右键-》重新初始化，来改变模组的状态;如果当前信号是BK/BPK信号，手动初始化持仓是空头持仓，下一个信号找BP、BPK或CLOSEOUT，后续规则不变;如果当前信号是SK/SPK信号，手动初始化持仓是多头持仓，下一个信号找SP、SPK或CLOSEOUT，后续规则不变。如何利用信号预警盒子实现半自动下单中，半自动是指出现信号系统会弹出下单确认提示，手动确认信号下单是指出现信号后，系统会在主图出现提示图表。如何利用分组指令实现同一个模型里指定条件平仓，系统默认最多支持9组模型分组。在过滤机制上，过滤模型先组过滤然后是信号过滤;非过滤模型中，同组内模型编写顺序决定信号优先级，如不同分组:无组别，A、B、I等，不同分组。间不受以上信号过滤几只限制，BK(’A’1)可以出现SK(’B’1)本机下单记录就是监控运行机制。日内高频交易中，“TICK周期”图标上的信息;黄点，提示最新成交价格;红点，提示离最新成交价最近的，并且的成交量或超过了所设置的“大单量”达到或超过“大单量”的买盘报价具体价位;绿点，提示离最新成交价最近的，并且达到或超过所设置的“大单量”的卖盘报价的具体价位。在图标窗口中，右下方显示实时成交信息及根据大单设置提取实时大单成交信息。在套利交易中，货物价值量为最新价与配比手数作乘的结果。流动

性设置越低合约越能优先下单，解决瘸腿问题。在套利价差图中，套利K线为开盘价差、收盘价差，点击K线还可获得价差均值;单击鼠标右键进行技术分析操作—套利中只能加载系统自带的指标，不支持加载后自编的指标;单击鼠标右键—加载程序化模型进行程序化;单击鼠标右键—套利下单进行下单操作。套利时的挂价为买入价差时，挂价价差为第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之间的价差;卖出价差时，挂价价差为第一腿合约的卖价与第二腿合约的买价之间的差值;套利时为对价买入价差时，对价价差为第一腿的的卖价与第二腿的买价之差，卖出价差时，对价价差是第一腿合约的买价与第二腿合约的卖价之差。套利时为提高成交效率进行算法交易之追价，算法交易之分批，巧妙设置滑点，套利条件单等。在套利条件单中，勾选条件单触发价差、买卖方向、开平方向、份数、下单方式;同一合约，可以设定3个套利条件单;条件单只有在软件正常运行状态下才能触发，交易账户退出，网络中断不能触发;设置成功的条件单在套利下单界面