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基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量的研究的开题报告

一、研究的背景及意义

在金融市场中，信用风险一直是投资者所面临的最主要的风险之一。其中，商业银行的信用风险主要来自于不良贷款。如何有效地度量商业银行的信用风险，成为了银行业界和学者们十分关注的问题。

KMV模型是当前国际上应用广泛的银行信用风险度量模型之一，该模型通过考虑公司的资本结构和市场风险因素，来预测企业违约概率，并进而度量银行的信用风险。KMV模型适用于数据信息丰富、企业规模较大的大型商业银行。因此，本研究旨在以KMV模型为基础，对我国商业银行的信用风险进行度量，为商业银行的风险管理提供科学、可靠的依据，同时为中国的金融风险管理提供参考。

二、研究的研究问题与研究内容

本研究的研究问题为：基于KMV模型，如何度量我国商业银行的信用风险，并提供相应的风险管理建议？

研究内容包含以下几个方面：

1、KMV模型理论的研究和分析：主要介绍KMV模型的理论基础，包括模型的假设、模型的构建、模型参数的计算等。

2、数据的收集和分析：收集我国商业银行相关的财务和市场数据，包括银行的资产、负债、收入、成本、市场交易数据等，对数据进行分析和处理。

3、实证研究：在对数据进行处理之后，基于KMV模型对我国商业银行的信用风险进行度量，并分析可能存在的风险因素，提出相应的风险管理建议。

三、研究的方法和技术路线

研究方法主要包括文献综述、理论分析和实证研究。

技术路线主要包括以下几个步骤：

1、搜集相关文献，阅读相关研究资料，对KMV模型进行研究与了解。

2、收集所需数据，对数据进行清理和转换，计算所需参数。

3、通过统计软件SPSS等进行实证研究，对结果进行统计分析，生成结果报告。

4、结果分析和讨论，对实证研究结果进行分析，并提出相关风险管理建议。

四、研究的预期结果

1、通过对KMV模型的应用，明确了商业银行信用风险度量方法的优劣。

2、建立基于KMV模型的我国商业银行信用风险度量框架，实现了对商业银行信用风险的量化化描述，为商业银行的风险管理提供科学依据。

3、基于实证研究的结果，对存在的风险因素进行分析，并提出相关的风险管理建议，为金融监管部门和商业银行提供决策参考。