我国开放式股票基金业绩评估的实证研究的开题报告.docxVIP

我国开放式股票基金业绩评估的实证研究的开题报告

一、选题背景与意义

股票基金是投资于股票市场的一种开放式基金，近年来随着我国股票市场的不断发展，股票基金的规模不断扩大，逐渐成为个人投资的首选品种之一。股票基金作为一种金融工具，其投资业绩的优劣对于投资者以及整个金融市场的发展都具有重要意义。因此，对股票基金的业绩进行评估研究，有助于提高投资者的风险意识，优化投资组合，并推动我国股票市场的健康发展。

二、研究对象与内容

本研究选取我国股票基金作为研究对象，通过建立适合我国股票市场的评价指标体系，对股票基金业绩进行实证研究。具体研究内容包括：

1.文献综述：通过梳理已有的国内外股票基金业绩评估研究文献，总结各种评估方法的优缺点，为本研究提供理论依据。

2.指标体系构建：根据我国股票市场的特点，选取合适的评估指标，构建评估指标体系。

3.实证研究：以我国某一股票基金为例，运用所构建的评估指标体系，对该基金的业绩进行评估，并与同类基金进行对比分析。

4.结论与启示：总结研究结论，提出对于股票基金投资者以及基金公司的启示和建议。

三、研究方法

本研究采用定量研究方法，具体方法包括：

1.综合文献调研：通过检索大量国内外相关文献，综合分析各类评估方法的优缺点，为本研究提供参考。

2.数据统计与分析：选取有代表性的股票基金数据，并采用SPSS等软件对数据进行统计分析，得出结论。

3.数理模型构建：基于所选取的评估指标体系，构建数理模型，并以此对选取的基金业绩进行实证研究。

四、预期研究成果

通过本研究，可以得出如下预期研究成果：

1.构建适合我国股票市场的股票基金业绩评估指标体系。

2.在实证研究中，得出选取基金的业绩表现以及与同类基金的对比分析结果。

3.根据实证研究结果，提出针对股票基金投资者以及基金公司的启示和建议。

五、研究进度安排

本研究计划于2021年1月至2021年6月进行，具体研究进度安排如下：

1月-2月：文献综述，构建评估指标体系。

3月-4月：选取数据，对数据进行统计分析。

5月-6月：构建数理模型，进行实证研究，撰写研究报告。

六、参考文献

1.朱耀霆，杜秋波，刘茂旭.基于PERT权重法的股票基金业绩风险评价[J].金融理论与实践，2019(06):105-114.

2.简咏欣，王文婕.基于纳什均衡理论的股票基金业绩评估[J].金融经济学研究，2018(06):114-123.

3.赵畅，王强，谢卫平.基于TOPSIS法的股票基金综合评价[J].现代财经，2019(02):100-103.