随机过程参考题.doc

2014-2015随机过程参考题

一.判断题

TOC\o1-5\h\z若随机变量的特征函数存在，则可以用它来刻画随机变量的概率分布. （ ）

对于独立的随机变量X],…，X”，都有EiV* （）

_k=l」k=l

若F（x15x2,???%?）是随机向量X=（X],…，X”）的联合分布函数，则它对每个变量都是

单调不减的. （ ）

一个随机过程的有限维分布具有对称性和相容性. （ ）

非齐次泊松过程一定具有独立增量性和平稳增量性.

参数为2的泊松过程第n次与第”-1次事件发生的时间间隔X”服从参数为和nA的r

分布. （ ）

复合Poissonit程一定是计数过程. （ ）

若随机变量X服从周期为d的格点分布，则对自然数总有P{X=nd}0.（ ）

设是离散时间马氏链的两个互通的状态，则它们的周期相等. （ ）

离散时间马尔科夫链的转移矩阵的行和列的和均为1. （ ）

一个随机变量的分布函数和特征函数相互唯一确定. （）

对独立的随机变量X],…,X”，都有畑f[Xk=YVar[Xk]. （）

_k=\Jk=l

一个随机过程的有限维分布族一定是具有对称性和相容性的分布族。 （）

若一个随机过程的协方差函数认s,t）只与时间差/-s有关，则它一定是宽平稳过

程. （）

参数为2的泊松过程中，第次事件发生的时刻7；服从参数为2的指数分布.（）

非齐次泊松过程不具有独立增量性，但具有平稳增量性. （）

更新过程在有限时间内最多只能发生有限次更新. （）

更新过程的更新函数M）是/的单调不增函数. （）

马尔科夫链具有无后效性. （）

Poisson过程是更新过程. （）

具有对称性和相容性的分布族一定是某个随机过程的有限维分布族。 （）

若一个随机过程是宽平稳的，则它一定是严平稳的。

参数为2的泊松过程中，两次事件发生的等待时间服从参数为2的指数分布。（）

TOC\o1-5\h\z23?泊松过程具有独立增量性，但不一定有平稳增量性。 （）

随机变量X服从周期为d的格点分布，但不是所有的d的整数倍处都能取到。（）

更新过程的更新函数是/的单调不增函数。 （）

设是离散时间马氏链的两个互通的状态，则它们的常返性一样。 （）

二填空题.

设X.X2,…是一列独立同分布的随机变量，N为一个非负整值随机变量，且与序列

（N\

X],X2,…独立，则E工X：= .

I/=1丿

设X（/）=Y+/Z（aV/Vb）,其中卩和Z是相互独立的且均服从标准正态分布的随机

变量，则随机过程｛X（t）,atb｝的协方差函数y（*J2）= .

设｛X（/）,—oo/oo｝为一平稳过程，均值为“，如果lim—￡x（?）（/?=//,则称

该随机过程 .

设｛N（f）,t0｝是参数为2的泊松过程，则N（/）服从均值为— —的泊松分布.

5.设｛N（f）,t0｝是参数为2的泊松过程，则对Vt0,当门0时，有

P（N（t+h）-N（t）=1｝= .

设｛Xn,n=l,2,---｝是一列独立同分布的非负随机变量，分布函数为F（x）,则由其所定

义更新过程｛N（/）J0｝的更新函数M（t）= （分布函数表示）.

设X.X2,…是一列独立同分布的随机变量，且其期望存在，｛N（/）,/0｝是由该随机变量序列所定义的更新过程，则第N（t）+1次更新发生时刻的期望E^7；w+1]=_

8.设｛Xn,n=O,l,---｝为离散时间的马氏链，则对VhO,Vi,j,io,--,有

TOC\o1-5\h\zP｛X”+i=j\xn=i,X”“=心，-,XO=ZO｝= ?

设｛X”,=O,1，T为离散时间的时齐马氏链，状态空间为S,则状态，到/的m+n步

转移概率/?『+）= （C-K方程）.

状态，为常返的当且仅当 ；状态，为非常返状态时有 .

设随机变量X服从参数为2的指数分布，则X的期望为 .

]2『dF（x）= .

13.设X（t）=X0+tV（atb）,其中X。和V是相互独立且均服从N（0,l）分布的随机

变量，则它的均值函数为 ,协方差函数心心= .

设｛N（/）,aO｝是参数为2的泊松过程，则N（/）-N（s）服从参数为 的泊松分

布.

称随机过程｛x（r）,t0｝为复合泊松过程，如果对于t0,X（/）可表示为：

式中，｛N（/）,/〉0｝是一个泊松过程，｛y,z=l,2,...｝是一族独立同分布的随机变量，并且与｛2V（Z）,Z0｝独立。

设｛X”,“=1,2，T是-?列独立同分布的非负随机变量，分布函数为F（t）,则由其所定

义更新过程｛N（/）,/（）｝的更新函数M（t）= ?

若X],X2,??-是独