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一种基于多阶段的量化交易方法.pdfVIP

一种基于多阶段的量化交易方法.pdf

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    本发明提出了一种基于多阶段的量化交易方法，通过构建多阶段模型，设计分阶段过滤通道，根据各阶段实际盘口运行情况并结合历史数据信息进行调整各阶段长度，从而提高了策略的准确率。该方法依据行为金融学理论、分型市场假说，结合“非理性投资者”交易思维构建多阶段过滤通道，从而提高小资金量化交易的收益率与稳定性。实验结果表明，该方法在月频、日频数据下通过时间序列平稳性检验ADF检验证明其有较强的稳定性，且在商品期货实验中有较好的结果。

    (19)国家知识产权局

    (12)发明专利申请

    (10)申请公布号CN117196835A

    (43)申请公布日2023.12.08

    (21)申请号202310194613.2

    (22)申请日2023.03.03

    (71)申请人湖州师范学院

    地址313000

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