《计量经济学》各章主要知识点 .pdfVIP

第一章：绪论

1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；

2.计量经济研究的四个基本步骤

（1）（

建立模型依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、

协整关系检验建立模型）；

2

（）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权

最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；

（3）（

模型检验:经济意义检验普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意

12）,TF

义解释，见例、例统计检验（检验，拟合优度检验、检验,联合检验

等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的

白噪声检验等）；

（4）模型应用。

1yxP

例:在模型中，某类商品的消费支出，收入，商品价格，试对模型进行经济

意义检验，并解释A》的经济学含义。

InX=0.213+0.25In一0.31£

其中参数卩,都可以通过显著性检验。

经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\

商品消费支出关于收入的弹性为0.25（1心/畑）=0.251】心/仏））；

价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。

例2:硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）,

尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。

贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。回归结果

G/^VZ=2.34+0.641；-1.29x；

r/

模型参数都可以通过显著性检验。

在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1,细致分析后模型变的

毫无意义；

同样的模型还有：GINI系数的值总是为负

=—13.34+7.12兀一14.31#

O

3.计量经济学中的一些基本概念

数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；

线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—

个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为

内生变量,有些解释变量也为内生变量。

第二章：回归模型

1.两个变量的相关关系，相关关系与随机因果关系的区别；

2.总体回归函数与线性总体回归函数；

3.—元与多元线性回归模型,回归模型的基本假设；

4.最小二乘估计的基本原理与最小二乘估计量的具体表达式,随机扰动项的方差的

估计方法；

5.最小二乘估计的数值性质与最小二乘估计的统计性质,样本容量变化对统计性质

的影响；

6.在回归模型中（包括对数模型）计量单位变化对模型参数估计的影响（例3）;

7.样本回归直线及其性质;

8.高斯-马尔柯夫定理及其证明。在回归模型中,我们将解释变量看成随机变量，但

如果解释变量为随机变量,并解释变量与随机扰动项相关,那么高斯-马尔柯夫定理就

不成立，实际上在此时，对参数的最小二乘估计并不是一个无偏估计；

9•总体平方和分解公式及其含义；

10.拟合优度的含义与计算，拟合优度检验的适用条件；

11.解释变量的显著性检验，T统计量的计算方法，T统计量与样本容量的关

系,%:卩=b丰。的显著性检验方法，模型参数（解释变量）的置信区间（区间估

计）；

12FF

.联合检验与模型的显著性检验方法,统计量的具体计算方法,统计量与样本

容量的关系；

13.F与F统计量、，与Q的相互关系；

14•回归分析结果中,各变量之间的相互关系；

15•利用回归模型逬行点预测