金融风险管理总复习题 .pdfVIP

第1章金融风险概述思考题

一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）

6.由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的

两种状态。（）

7.市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。（）

8.由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很

难通过分散化的方式来完全消除。（）

9.一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。

10.根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。（）

二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）

1.2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）

A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.汇率风险

2.截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。

A.3B.4C.5D.6

3.信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。

A.左，左B.左，右C.右，右D.右，左

4.金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。

A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险

5.当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融

机构面临的风险主要有（）。

A.国别风险，战略风险B.声誉风险，战略风险

C.声誉风险，法律风险D.操作风险，法律风险

6.以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应以客户为中心

C.风险管理应实现风险与收益之间的平衡D.风险管理主要是控制风险

第2章金融风险识别与管理思考题

一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）

5.一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。（）

6.对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场

上升的风险。（）

7.一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险，但一种金融风险只可能有一个诱因。（）

1

8.马科维茨的投资组合理论认为，只要两种资产的相关系数为负，分散投资于这两种资产就具有降

低风险的作用。（）

9.近年来由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。（）

二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）

6.金融机构面临下列哪种风险时（），采用风险对冲策略的效果不明显。

A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.股票风险

7.某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险，该行为属于（）。

A.风险分散B.风险承担C.风险对冲D.风险转移

8.（）是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品，来规避资

产潜在损失的一种策略。

A.风险对冲B.风险承担C.风险分散D.风险转移

9.（）并不能消灭风险，只是风险承担主体发生了改变。

A.风险分散B.风险承担C.风险对冲D.风险转移

10.由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性，所以银行所发放贷款的期限可能带来（）。

A.信用风险B.操作风险C.法律风险D.利率风险

第3章金融风险测度工具与方法思考题

一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）

8.α分位数xα将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为α。（）

9.与算数收益率相比，几何收益率具有更好的可拓展性。（）

10.巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。（）

11.金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。()

12.金融风险随样本时间段的拉长而增大。()

13.在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失E。()

S

14.回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。()

15.在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。()

二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）

3.已知某金融产品的月预期收益率为0.5%，标准差为5%，不考虑预期收益率之间的相关性，则该金

融