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基于网格交易法的量化投资策略
摘要
股市是一个自从诞生起就备受投资者青睐的地方，人们对股市的狂热像股市的波动起伏一样从未停息。随着第三次科技革命的到来，人们越来越多地将关于股票的量化投资策略与计算机技术结合起来。许多新兴的量化投资方法因此层出不穷，例如基于能运用计算机软件实现自动买卖操作的网格交易法等。
本文先根据网格交易法的使用特点，挑选了指数基金而不是普通个股作为网格交易法的使用对象。确定研究对象为指数基金后，再运用基于SPSS的主成分分析法和聚类法对七个能收集到相关财务信息的指数基金进行分类和综合能力排序，从中挑出综合能力排行靠前的指数基金作为实验对象。确定实验对象后，再对网格交易法
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