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决策树练习题

3、公司拟建一预制构件厂，一个方案是建大厂，需投资300万元，建成后如销路好每年可获利100万元，如销路差，每年要亏损20万元，该方案的使用期均为10年；另一个方案是建小厂，需投资170万元，建成后如销路好，每年可获利40万元，如销路差每年可获利30万元；若建小厂，则考虑在销路好的情况下三年以后再扩建，扩建投资130万元，可使用七年，每年盈利85万元。假设前3年销路好的概率是0.7，销路差的概率是0.3，后7年的销路情况完全取决于前3年；试用决策树法选择方案。

解：这个问题可以分前3年和后7年两期考虑，属于多级决策类型，如图所示。

40

40ⅹ3

销路好0.7

P=1

P=1

后7年

前3年

建大厂(300)

100ⅹ10

30ⅹ10

建小厂（170）

Ⅰ

销路好0.7

销路差0.3

1

-20ⅹ10

扩建(130)

不扩建

85ⅹ7

40ⅹ7

2

销路差0.3

Ⅱ

3

4

决策树图示

考虑资金的时间价值，各点益损期望值计算如下：

点①：净收益＝[100×(P/A，10％，10)×0.7+(-20)×（P/A，10％，10）×0.3]-300=93.35(万元)

点③：净收益＝85×(P/A，10％，7)×1.0-130=283.84(万元)

点④：净收益＝40×(P/A，10％，7)×1.0=194.74(万元)

可知决策点Ⅱ的决策结果为扩建，决策点Ⅱ的期望值为283.84+194.74＝478.58（万元）

点②:净收益＝（283.84+194.74）×0.7+40×(P/A，10％，3)×0.7+30×(P/A，10％，10)×0.3-170＝345.62（万元）

由上可知，最合理的方案是先建小厂，如果销路好，再进行扩建。在本例中，有两个决策点Ⅰ和Ⅱ，在多级决策中，期望值计算先从最小的分枝决策开始，逐级决定取舍到决策能选定为止。

2、为了适应市场的变化，投资者又提出了第三个方案，即先小规模投资160万元，生产3年后，如果销路差，则不再投资，继续生产7年；如果销路好，则再作决策是否再投资140万元扩建至大规模（总投资300万元），生产7年。前3年和后7年销售状态的概率见表16，大小规模投资的年损益值同习题58。试用决策树法选择最优方案。

表16销售概率表

项目

前3年销售状态概率

后7年销售状态概率

好

差

好

差

销路差

0.7

0.3

0.9

0.1

后7年扩建

后7年

扩建

不扩建

60ⅹ3

476

-160

小规模

大规模

销路好（0.7）281.20

销路差（0.3）

2

销路好（0.7）359.20

销路差（0.3）

3

100ⅹ7

100ⅹ7

100ⅹ7

（-20）ⅹ7

（-20）ⅹ7

100ⅹ7

50

-300

359.20

2

1

100ⅹ3

616

销路好(0.9)

销路差(0.1)

4

(-20)ⅹ3

-140

销路好(0)

销路差(1.0)

5

（-20）ⅹ7

（-20）ⅹ7

476

销路好(0.9)

销路差(0.1)

8

392

销路好(0.9)

销路差(0.1)

9

6

20ⅹ3

140

销路好(0)

销路差(1.0)

7

60ⅹ7

20ⅹ7

（2）计算各节点的期望收益值，并选择方案

节点④：[100×7×0.9+(-20)×7×0.1]=616(万元)

节点⑤：[100×7×0+(-20)×7×1.0]=-140(万元)

节点②：（616+100×3）×0.7+[(-140)+(-20)×3]×0.3-300=281.20(万元)

节点⑧：[100×7×0.9+(-20)×7×0.1]-140=476(万元)

节点⑨：（60×7×0.9+20×7×0.1）＝392（万元）

节点⑧的期望收益值为476万元，大于节点⑨的期望损失值392万元，故选择扩建方案，“剪去”不扩建方案。因此，节点⑥的期望损益值取扩建方案的期望损益值476万元。

节点⑦：（60×7×0+20×7×1.0）＝140（万元）

节点③：[(476+60×3)×0.7+(140)+20×0.3]-160=359.20(万元)

节点③的期望损益值359.20万元，大于节点②的期望损益值281.20万元，故“剪去”大规模投资方案。

综上所述，投资者应该先进行小规模投资，3年后如果销售状态好则在扩建，否则不扩建。