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若干投资组合优化问题模型及算法的研究的开题报告
一、选题背景
投资组合优化问题是金融领域中的一个重要问题，是指在给定一组投资标的物和相关的限制条件下，寻找一种最优的组合方案，使得组合获得的风险最小或者预期收益最大。该问题的研究在资产配置、投资决策、资产管理等领域发挥着重要的作用。目前，投资组合优化问题的研究一直是学术界和工业界关注的热点之一。
二、选题目的
本文旨在探讨投资组合优化问题模型及算法的研究，对国内目前已有的研究成果进行综述、评价和分析，并在此基础上提出新的研究思路和方法，为投资组合优化问题的解决提供有益的指导。
三、研究内容
本文主要包括以下内容：
1.投资组合优化问题的基础概念和方法：介绍投资组合优化问题的定义和基本概念，并介绍传统的优化方法，如最小方差组合、最大化收益组合等。
2.投资组合优化问题的现状综述：对国内外研究水平的现状进行总结和分析，探讨目前主流的研究方法和算法，包括基于线性规划的模型、基于二次规划的模型以及基于进化算法的模型等。
3.改进投资组合优化问题的解决方法：提出新的思路和方法以提高投资组合优化问题的解决效率和精度，考虑风险厌恶程度的不同，利用复合策略进行优化，融合深度学习模型等。
四、研究意义
本文的研究意义主要在于：
1.目前，国内外对投资组合优化问题的研究比较丰富，但尚未形成广泛的共识。本文通过对国内外研究水平的综述和评价，对现有研究的优缺点进行了对比分析，为该领域的进一步发展提供参考。
2.本文提出了一些新的思路和方法，尝试解决投资组合优化问题中存在的一些难点，为该领域的研究和实际应用提供了新的思路和方法。
3.投资组合优化问题是金融领域中的一个热门问题，解决该问题对资产配置、投资决策、资产管理等领域具有重要的意义。本文的研究成果可为这些领域的决策提供有益的参考。
总之，本文将探讨投资组合优化问题模型及算法的研究，旨在为该领域的研究和实际应用提供新的思路和方法，为投资决策和资产管理提供有益的指导。
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