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重尾风险模型中若干问题的研究的开题报告

一、选题背景

在金融风险管理领域，风险模型是一个重要的研究方向。重尾风险模型是计量经济学中较为常见的一种风险模型，其可以很好地用于描述金融市场中的极端事件，如金融危机等。然而，在重尾风险模型的应用过程中，常常出现一些问题，如模型的参数估计、模型的选择、模型的应用等。本文将围绕这些问题展开研究，旨在深入了解重尾风险模型，并对其进行可靠的估计和应用。

二、研究目的

本文的研究目的如下：

1.对重尾风险模型进行理论分析和深入研究，探究其模型性质和优良特性；

2.基于模拟数据和金融市场实际数据，探究重尾风险模型的参数估计问题；

3.探究不同的模型选择指标对于重尾风险模型选择的影响，选择出最优的模型；

4.对重尾风险模型在金融风险管理中的应用进行研究，提出可行的应用策略和方法。

三、研究方法

本文将运用计量经济学中的时间序列分析和概率论、数理统计等方法对重尾风险模型进行研究。具体的研究方法如下：

1.理论分析法：通过文献综述和理论分析方法，对重尾风险模型进行深入研究，探究其模型性质和优良特性。

2.模拟研究法：基于人工数据和实际金融市场数据，通过计算机模拟和数据分析方法，探究重尾风险模型的参数估计问题。

3.模型选择法：通过对比不同的模型选择指标，如信息准则、交叉验证等方法，选择出最优的重尾风险模型。

4.应用研究法：基于实际金融市场中