C++复习范围(最终版).docVIP

统计计算复习范围

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一、填空题（共30小题，每题2分，）

复利计息条件下的累积函数为：

复利计息条件下的贴现函数。

实际利率r与m换算的名义利率的关系为：。

多期复利的终值为：

多期复利的现值为：

支付已知红利率证券的远期价格

已知某证券第t期的价格为,利息收益为，则其第t期的收益率为：或。

短期国债期货的价格为，其中称为远期利率，。

假设收益率分布不变，用一组收益率的时间序列估计预期收益率的公式为：

我们用相关系数度量两证券之间的关联性，则相关系数。

称mkt=(mkt0,mkt1,…,mktn)为市场资产组合的初始禀赋，则

称为投资者的市场资产组合则。

不支付红利股票的欧式看涨期权价格下限

不支付红利股票的欧式看跌期权价格下限

不支付红利股票的欧式看涨期权与看跌期权的平价关系为

[0，1]区间上均匀分布的模拟公式：

二、简答题（每题10分）

1.简述两基金分离定理（定理结论、参数的意义与方差满足的条件）。

任一最小方差资产组合w*都可以唯一地表示成为全局最小方差资产组合wg和可分散资产组合wd的资产组合：

其中A=（ac-μab）/Δ,且w*的收益率方差满足关系式：

2.简述存在无风险资产情况下的两基金分离定理（定理结论、参数的意义与方差满足的条件）。

任一最小方差