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次贷危机对中国银行业信用风险影响研究--基于KMV模型的分析的开题报告

一、研究背景与意义

次贷危机是20世纪末至21世纪初期间最具影响力的金融危机之一，其爆发源于美国次级房贷市场的崩溃。次贷危机导致全球金融市场流动性紧缩，许多金融机构遭受重创，信用风险暴露。中国作为全球经济的重要参与者，受到次贷危机的影响也是不可避免的。尽管中国银行业在次贷危机期间相对稳健，但该危机还是给中国银行业信用风险带来了一定程度的影响。因此，本文旨在通过基于KMV模型的分析，探讨次贷危机对中国银行业信用风险的影响，可为银行业机构和监管机构提供参考。

二、研究内容和方法

本文将基于KMV模型进行研究。KMV模型是一种从公司资产负债表中计算其违约概率的模型，可通过计算公司资产价值与负债价值之比来评估其违约概率。本文将运用该模型对2007年至2012年中国银行业上市公司进行分析，考察其违约可能性的变化，并分析次贷危机对中国银行业信用风险的影响。

三、研究目标和预期成果

本文的研究目标是探究次贷危机对中国银行业信用风险的影响，具体包括以下几个方面：

1.分析中国银行业上市公司违约可能性的变化；

2.研究次贷危机对中国银行业信用风险的影响，比较次贷危机前后中国银行业上市公司的违约概率变化；

3.探讨次贷危机对中国银行业信用风险管理的启示，并提出相应的对策和建议。

本文的预期成果是对中国银行业信用风险的研究提供新的思路和方法，为提高中国银行业的风险管理水平提供参考。同时，本文将分析次贷危机对中国银行业信用风险的具体影响，为业界和监管部门提供参考，以便更好地应对金融市场的不确定性和风险。