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基于garch模型的预测--R程序

时间序列作业

一．数据介绍

本次数据与第一次作业数据相同，所以时间序列的水平信息的提取在本次作业中不再进行分析，而是提取arima模型拟合后的残差，对其建立garch模型，对这部分进行分析。

二．代码及备注

setwd(E:/Rstuff)#设置工作目录#

library(zoo)#加载zoo包#

library(forecast)#加载forecast包#

library(tseries)#加载tseries包#

library(mclust)#加载mclust包#

library(lmtest)#加载lmtest包#

library(FinTS)#加载FinTS包#

work=read.table(file=work.txt,header=T,sep=)#读入数据#

work=ts(work,frequency=12,start=c(1985,1))#将读入数据生成为时间序列#plot(work)#绘制时间序列图#

acf(work)#绘制时间序列自相关图#

pacf(work)#绘制时间序列偏自相关图#

work1=diff(work,lag=12)#对原始序列进行12步差分#

plot(work1)#绘制差分后序列的时序图#

Box.test(work1)#检验差分后的时间序列是否为平稳序列#

acf(work1,36)#绘制差分后的时间序列自相关图#

pacf(work1,36)#绘制差分后的时间序列偏自相关图#

fit=arima(work,order=c(1,1,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=12),

include.mean=T,method=CSS,transform.pars=T)#建立模型#

for(iin1:6){

print(Box.test(fit$residual,type=Ljung-Box,lag=i))

}#对残差序列进行延迟1-6阶白噪声检验#

RE=fit$residuals#提取残差#

plot(RE)#绘残差图#

for(iin1:6)print(ArchTest(RE,lag=i))#检验是否存在异方差#

dwtest(RE~1)#检验是否存在短期自相关#

P=NULL#定义空变量用于存储p值#

Q=NULL#定义空变量用于存储q值#

AIC=NULL#定义空变量用于存储aic值#

for(pin0:2){

for(qin1:2){

fit=garch(RE,order=c(p,q));

aic=AIC(fit);

P=c(P,p);

Q=c(Q,q);

AIC=c(AIC,aic);

}

}

for(pin1:2){

fit=garch(RE,order=c(p,0));

aic=AIC(fit);

P=c(P,p);

Q=c(Q,0);

AIC=c(AIC,aic);

}

L=cbind(P,Q,AIC)

ORDER=order(AIC)

k=ORDER[1]

L[k,]#显示aic最小的行#

L#显示全部p,q,aic#

p=L[k,1]#将最小aic的p值提取#

q=L[k,2]#将最小aic的q值提取#

fit.garch=garch(RE,order=c(p,q))#建立aic最小模型#

fit.pred-predict(fit.garch)#对拟合期进行预测#

plot(fit.pred)#绘制残差拟合期预测图#

plot(RE)#绘制原始序列残差图#

lines(fit.pred[,1],col=2)#绘制残差预测值各点的置信区间上限#lines(fit.pred[,2],col=2)#绘制残差预测值各点的置信区间下限#abline(h=1.96*sd(RE),col=4)#绘制RE序列均值95%置信区间上限#abline(h=-1.96*sd(RE),col=4)#绘制RE序列均值95%置信区间下限#

三．分析过程

本次数据与第一次作业数据相同，所以时间序列的水平信息在本次作业中不再进行分析，而是提取其残差，对其建立garch模型。

for(iin1:6){

print(Box.test(fit$residual,type=Ljung-Box,lag=i))

}

对残差序列进行延迟1-6阶白噪声检验

分析：p值均很大，拒绝原假设，即认为残差序列为白噪声序列。

RE=fit$residuals提取残差

plot(RE)绘残差图

分析：残差图显示为平稳序列，但波动很大，此序列可能有异方差。

Time

RE

198619881990

199219941996

-100

102

for(iin1:6)print(ArchTest