基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析的开题报告.docxVIP

基于结构向量自回归模型的我国物价波动实证分析的开题报告

1.研究背景和意义

近年来，我国物价波动一直是经济学研究的热点问题。物价波动不仅影响着国民经济的稳定运行，而且也对人民群众的生活产生着深刻的影响，因此深刻地了解物价波动的规律，是我国宏观经济分析与预测的重要问题之一。

目前，传统的ARIMA模型等已经可以对物价波动进行分析，但这些模型在对于非线性、非平稳等问题的处理上表现较差。因此，我们需要寻找一种更加有效的模型来分析物价波动。

结构向量自回归模型是一种新兴的时间序列分析方法，能够很好地解决非线性、非平稳等问题。本研究将运用结构向量自回归模型，以我国1996年1月至2020年12月的物价指数为数据，对于我国物价波动进行深入的实证分析，为后续相关政策制定提供一定的参考价值。

2.研究内容和方法

（1）研究内容

本文将主要围绕以下几个问题展开研究：

1.我国物价指数的长期趋势和短期波动的趋势是否存在较为明显的关联性？

2.如何解释我国物价指数短期波动的原因？

3.我国货币政策变化对物价指数的影响如何？

4.我国经济结构转型对物价波动的影响如何？

（2）研究方法

本研究将通过如下的研究方法来进行分析：

1.首先，运用ADF单位根检验、Johansen协整检验等方法，分析我国物价指数的时间序列特征。

2.然后，使用VAR模型对我国物价指数的长期趋势进行分析。

3.接着，使用SVAR模型对我国物价短期波动以及货币政策变化对物价指数的影响进行分析。

4.最后，本文将采用Granger因果检验、方差分解等方法，对我国经济结构转型对物价波动的影响进行分析。

3.研究预期成果

本研究的预期成果如下：

1.对于我国物价指数的长期趋势和短期波动趋势的关系进行了系统的分析。

2.对我国物价短期波动的原因进行了深入的探究。

3.对我国货币政策变化对物价指数的影响进行了详细的分析。

4.对我国经济结构转型对物价波动的影响进行了定量的分析。

5.为制定相关政策提供了一定的参考价值。