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基于高阶统计量的VaR风险度量和分析的开题报告

一、研究背景

随着金融市场的发展，风险管理问题受到越来越多的关注。VaR（Value-at-Risk）风险度量是一种广泛应用的风险管理方法，它提供了一种简单而有效的方式来度量和控制风险。然而，传统的VaR模型存在一些缺陷，例如假定数据满足正态分布、无视高阶矩的影响等。为了解决这些问题，学者们开始研究基于高阶统计量的VaR模型。

二、研究目的

本文旨在基于高阶统计量，建立一种新的VaR模型来更精确地度量风险。具体来说，本文的研究目的如下：

1.探讨VaR方法的基本原理和现有模型的局限性。

2.介绍高阶统计量的概念和使用方法。

3.提出一种基于高阶统计量的VaR模型，并进行实证分析。

4.与传统VaR模型进行比较和评价，进一步验证新模型的有效性和优势。

三、研究方法

本文采用文献调研的方法，通过查阅相关文献，探讨VaR方法的基本原理和现有模型的局限性；介绍高阶统计量的概念和使用方法；基于高阶统计量提出新的VaR模型，并进行实证分析。实证分析数据来源为某股票市场的历史收益率数据，将新模型的VaR值与传统模型的VaR值进行比较。

四、预期结果

通过本文的研究，我们预期可以得到如下结果：

1.对VaR方法的基本原理和现有模型的局限性进行了深入的探讨。

2.介绍了高阶统计量的概念和使用方法。

3.提出了一种基于高阶统计量的VaR模型，并进行了实证研究。

4.与传统VaR模型进行比较和评价，验证新模型的有效性和优势。

五、研究意义

本文的研究意义在于：

1.提供了一种新的VaR模型，可以更精确地度量风险，为投资者提供更科学的决策支持。

2.丰富了基于高阶矩的风险度量研究领域，为后续研究提供了新思路。

3.本文使用的方法和结果可以为学术界和业界提供有益的参考。