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中国股票市场量价关系的理论与实证研究的开题报告

一、研究背景及意义

中国股票市场自1990年代以来，逐渐发展成为世界上最大、也是最具活力的股票市场之一。然而，股票市场的发展背后存在着各种问题，其中之一就是市场的量价关系。市场量价关系是指市场价格变动的大小和方向与成交量的大小及变动方向之间的关系。在中国的股票市场中，由于机制不完善、投资咨询不够专业化、信息不对称等问题，市场量价关系的研究一直以来都备受关注。因此，系统地研究中国股票市场量价关系的理论和实证，对于深化对市场行为的认识、制定科学的投资策略具有重要意义。

二、研究内容与方法

本研究以中国沪深两市的股票市场为研究对象，选取2008年至2018年的日级别数据，采用时间序列模型、回归模型等方法，从以下方面对股票市场的量价关系进行研究：

1.市场宏观因素对股票市场量价关系的影响；

2.不同板块之间、不同股票之间量价关系的差异；

3.股票市场量价关系对市场预期和风险的反应。

三、预期研究成果

通过对中国股票市场量价关系的理论和实证研究，预期能得出以下研究成果：

1.建立能够有效解释成交量和价格波动之间关系的多元回归模型，从而系统地分析市场宏观因素、市场机制和股票本身等因素对股票市场量价关系的影响；

2.对不同板块、不同股票之间量价关系的差异进行分类、描述和解释，为投资者提供有针对性的投资策略；

3.研究股票市场量价关系对市场预期和风险的反应，为风险管理和收益控制提供参考。

四、论文结构

本文预计包括以下章节：

第一章绪论

第二章相关理论和研究综述

第三章研究方法

第四章数据和实证结果

第五章分析和讨论

第六章结论

第七章参考文献