十章过程随机.pdfVIP

10.1

【一】一元正态分布的概率密度和特征函数:

如果随量是正态分布的，其均值为0，方差为1，则它的概率密

−2

1x

f(x)e2

度表示式为：

2

它相应的特征函数表示式为()

t



称它为的正态分布，可用N(0,1)表示之。

2

如果随量是正态分布的，均值为，方差为

，则它的概

率密度表示式为1(x−)2

f()

xexp−2

22

22

它相应的特征函数表示式为()t

texpjt−

2

2

可用N(,)表示它。

10.1

【二】二元正态分布的概率密度和特征函数:

设有二元正态分布的随量,，



01r

均值为，协方差矩阵为B

E

0r1



r

其中代表和,的相关系数，r1，则它的二元概率密度表示式为

12−

x

f(x,y)ex

它相应的特征函数为

t2+2rtt+t2

(t,t)exp−1122

12

2

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【二】二元正态分布的概率密度和特征函数:

设有二元正态分布的随量,，