异方差及其处理.pptVIP

案例：纽约的租金和收入怀特统计量=108*0.082=8.87，自由度为2的卡方统计量=5.99拒绝“没有异方差”的原假设！第29页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三点点滴滴：EVIEWS设计的一个缺陷：（1）如果在进行怀特检验时，选择“不包括交叉项”；（2）如果你的原始回归本身不带常数项；在上述两种情况下，white检验的辅助回归方程中都不会出现“解释变量的水平值”，只有其平方项。第30页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断2、正规的检验注意：遗漏变量对异方差检验的影响当原方程遗漏重要变量时，异方差检验通常无法通过；所以，在进行异方差检验时，先要保证没有遗漏重要变量——拉姆齐检验第31页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断更多的时候，我们需要进行定性的分析！！！！！！第32页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的处理1、加权最小二乘法(WLS)WeightedLeastSquares广义最小二乘(GLS)GeneralizedLeastSquares前者是后者的特例。第33页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三GeneralizedLeastSquares考虑如下数据生成过程：?第34页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三GLS:TransformedData第35页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的处理?第36页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的处理?第37页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的处理?第38页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三本例进行Glezsertest时，有如下结果?第39页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三估计消费函数时，对异方差的处理?第40页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三第41页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三关于异方差及其处理第1页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三案例：用截面数据估计消费函数上机实验：利用31个省市自治区的人均收入与人均消费数据估计消费函数。Consumption=0.7042*Incomet=(83.0652)R2=0.9289第2页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三案例：用截面数据估计消费函数观察残差图（取残差绝对值）：第3页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三案例：用截面数据估计消费函数直观感受：存在异方差（heteroskedasticity）第4页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三Homoskedasticity（同方差）第5页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三Heteroskedasticity（异方差）第6页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的危害OLS估计量依然是无偏的但不再具有有效性！！t检验、F检验无效置信区间不可信第7页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断1.画图法：以Xi或Yi为横坐标，以|ei|或ei2为纵坐标这说明没有异方差Xi或Yi|ei|0Xi或Yiei0第8页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断这说明存在异方差Xi或Yiei0Xi或Yi|ei|01.画图法：第9页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三消费与收入（我国31个省市，2011年）横轴：收入；纵轴：残差；第10页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三消费与收入（我国31个省市，2011年）横轴：收入纵轴：残差的绝对值第11页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断2、正规的检验(1)戈里瑟检验(Glezsertest)(2)戈德菲尔德-匡特检验（Glodfeld-Quandttest）(3)怀特检验（Whitetest）第12页，讲稿共54页，2023年5月2日，星期三异方差的诊断2、正规的检验（1）戈里瑟检验(Glezsertest)：①原始回归，获得残差ei；②用|e|对可疑变量做各种