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股权激励制度下股票期权定价方法的创新和激励敏感度分析的开题报告

一、选题背景

股权激励制度在企业中越来越普及，其中股票期权是最为常见的奖励方式之一。股票期权本质上是一个金融衍生工具，其定价涉及到金融数学、风险管理、企业财务等多个领域。如何精确定价股票期权具有重要意义，能够有效地推动股权激励制度的实施，提高员工投入和企业绩效。

二、研究目的

本文的目的是通过创新股票期权的定价方法，提高定价效果，同时对股权激励制度下股票期权的激励敏感度进行分析，并就激励敏感度的变动对股票期权定价的影响进行探讨。

三、研究方法

1.资料收集法：首先，通过文献阅读和企业调研等方式，收集相关的股票期权定价方法和股权激励制度下的实施情况。

2.定量分析法：在理论研究和文献分析的基础上，采用Black-Scholes和Binomial等传统股票期权定价模型，并基于实际情况进行改进和创新，比较不同方法的效果差异，探究影响股票期权价格的关键因素。

3.实证研究法：在企业实践中采取问卷调查、深度访谈等方式，收集员工、管理层等不同参与方对股权期权激励政策的看法和反馈，分析不同人群对股票期权的激励敏感度的差异。

四、研究内容

1.股票期权定价模型的介绍与比较

-Black-Scholes模型

-Binomial模型

-其他传统定价模型

2.股票期权定价方法的创新

-基于实际情况进行改进的定价方法

-结合传统和新型定价方法的综合定价方法

3.股权激励制度下股票期权的激励敏感度分析

-激励敏感度的定义和意义

-不同参与方对激励敏感度的差异分析

-激励敏感度变动对股票期权定价的影响分析

四、预期成果

本文预计通过创新股票期权定价方法，提高定价的准确性和价值，为企业提供更加有效的股权激励奖励方式，促进员工投入和企业绩效的提高，并对股权激励制度下股票期权的激励敏感度进行分析，为企业制定更加科学和合理的激励政策提供参考和借鉴。