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我国经济周期波动的测度研究的开题报告

【开题报告】

一、研究背景

我国经济发展经历了多次周期波动，其中表现最明显的是1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机。周期波动对于国家经济社会发展产生了深刻的影响，让人们更加关注它的测度方法。

不同于传统的研究方法，基于时间序列数据的经济周期波动分析从数据本身揭示周期波动特征，可以大幅度减少人为因素的干扰，提高预测准确性。

二、研究目的

本文将开展国内经济周期波动的测度研究，着重探讨基于时间序列数据的方法，包括经济周期的周期长度和幅度特征等，旨在提出更加科学、准确的经济周期波动测度方法，为国家决策提供科学依据。

三、研究内容

（一）经济周期波动的基本理论与研究现状

对于经济周期波动的基本概念、历史演变、主要类型和周期特征进行综述，包括现有研究的主要内容和存在的缺陷。

（二）时间序列分析的经济周期测度方法

根据时间序列数据的变化规律来测度经济周期波动，包括平滑技术、趋势线拟合、滞后相关系数和波动调整技术等。

（三）基于金融时间序列的经济周期波动分析

以股票和汇率为代表的金融资产价格具有普遍参照意义。分析股票和汇率等金融资产价格的波动特征，寻找与经济周期波动之间的关联。

（四）实证研究

本节将对时间序列分析方法和金融时间序列等数字参数作为基础，实证研究经济周期波动的特征、周期长度、波动幅度等参数，并比较不同方法得出的结果。同时进行误差分析。

四、研究意义

本研究可以提出一种基于数据本身的经济周期波动测度方法，可以更准确地理解经济周期波动特征，预测经济周期波动趋势，为国家经济政策的制定提供科学依据。

五、研究计划

完成时间：2022年6月-2023年6月

1.7月-8月，制定研究计划；

2.9月-11月，收集相关文献，确定研究内容和交付时间；

3.12月-2023年1月，撰写研究方法章节；

4.2023年2月-3月，实证分析经济周期波动的周期长度和幅度特征；

5.2023年4月-5月，进行误差分析和结果可靠性检验；

6.6月，完成整篇论文并进行答辩。

六、参考文献

1.屏李.近期中国经济周期波动研究评析[J].统计与决策,2016.

2.谢鹏飞.基于日数据的中国股票市场经济周期[J].国际金融研究,2016.

3.杨琳琳.基于计量经济学理论的经济周期测度方法比较研究[J].广东金融,2015.

4.程松涛.基于SOE周期指标的中国经济周期波动测度研究[J].财经理论与实践,2013.

5.陈永琴.基于时间序列模型的中国经济周期测度与影响因素分析[J].经济理论与经济管理,2011.