标普信评2023年10月银行业在线研讨会演讲资料.pptx

;;金融机构评级方法框架;标普信评中资银行公开评级一览;标普信评公开评级覆盖的中资银行均保持了稳健的个体信用状况;标普信评公开评级覆盖的中资银行外部支持情况保持稳定，偿债能力强;;我们通常以存款市场份额作为评估中资行业务稳定性的起点;六家银行都保持了很快的业务增速;六家银行业务状况打分保持稳定;;在披露数据的基础上，我们对资本充足率进行压力测试以评估银行资本韧性;我们通常以轻度压力情景下一级资本充足率作为资本评估的核心指标，以合理区分

银行之间的资本韧性差异;六家银行面对房地产和城投风险都显现出健康的资本韧性;由于LPR的下降，银行业净息差下降明显;六家银行中大多数的拨备成本处于行业中等偏下水平;六家银行都保持了良好的盈利性;六家银行均保持了充足的资本和良好的资本韧性，在资本充足和资本利用效率之间具

有合理的平衡;;六家银行的资产质量保持稳定;六家银行的拨备处于很充足的水平，拨备不仅能够充分覆盖不良贷款，对于关注类贷款的覆盖水平也很高;在评估房地产行业对银行个体信用质量的影响时，我们主要考虑以下因素：;六家银行的对公房地产风险可控;如果城投贷款利率下调，城商行利润受到的影响大于其他银行;六家银行均保持了稳定良好的风险状况;;六家银行中大部分的融资与流动性优于行业平均;六家银行融资与流动性打分保持稳定;;我们认为各级政府继续保持了对商业银行的支持态度;六家银行的危机情况下政府支持可能性保持稳定;;;净息差变化的主要驱动因素仍然是市场利率变化，但银行资产负债结构和资产质量

变化的影响在加大;虽然净息差继续呈下降趋势，我们认为;净息差下降是否对银行信用质量造成显著压力主要取决于银行目前的资本韧性;;;;由于近期存款端利率下降的幅度略小于贷款端，以及存款端利率下调在时间上滞后

于贷款端，银行净息差处于下降趋势;存量房贷利率加点的下调对商业银行净息差产生明显压力，但不构成明显的信用质

量挑战;由于住房按揭贷款占比高，国有大行的净息差对存量房贷利率水平的敏感性更高;城商行城投敞口大，净息差和盈利性对城投贷款利率变化很敏感;??风险长期限低利率资产的增加对银行净息差会有显著负面影响;;;;近期存款定期化趋势明显，定期存款是;上半年零售贷款增长乏力的主要原因是按揭贷款增速下降;银行个人消费贷款的增速高于按揭贷款，但仍远低于对公贷款;受按揭贷款增长乏力的影响，上市银行零售贷款增速放缓，对公贷款占比提升，银行

风险集中度上升;信用卡贷款不良率上升，但上升幅度符合预期，风险仍然可控;按揭贷款的资产质量下降，但仍然优于其他类型贷款;;;;;贷款应计利息的财务处理也能反映出银行财务报表的质量;;;;;;想要获取今天的演示资料，请扫描屏幕上的二维码，进入标普信评小程序

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