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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
证券投资学第十五章的形考题及答案
注意：选项（abcd）后面数字是一道题对这题的的评分，也就是答案，如果是0，是错误的，.
就不要选择。
绿色为：单选题
蓝色为：多选题
紫色为：判断题
top/第15章/单选题
第十五章单选题
资本资产定价模型存在一些局限性，不包括（）。
A.某些资产的贝他值难以估计0
B.依据历史资料计算出来的贝他值对未来的指导作用有限0
C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差0
D.是对现实中风险和收益的关系的最确切的表述100
第十五章单选题
资本资产定价模型存在一些假设，不包括（）。
A.市场是均衡的0
B.市场不存在磨擦0
C.存在一定的交易费用100
D.市场参与者都是理性的0
第十五章单选题
按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素不包括（）
A.市场组合的贝他系数100
B.无风险收益率0
C.特定股票的贝他系数0
D.市场组合的平均收益率0
第十五章单选题
对于经典的资本资产定价模型所得出的一系列结论中，下列说法不正确的是（）
A.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险0
B.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率0
C.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率100
D.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率0
第十五章单选题
先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》
一个公司股票的β为2，无风险利率为8%，市场上所有股票平均报酬率为10%，则该公司
股票的预期报酬率为（）。
A.11%0
B.12%100
C.15%0
D.10%0
第十五章单选题
.已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，
则该组合的β系数为（）。
A.1.60
B.1.50
C.1.20
D.1.4100
第十五章单选题
一个投资组合风险大于市场平均风险，则它的β值可能为（）
A.0.80
B.10
C.0.60
D.1.5100
第十五章单选题
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）
A.上升100
B.下降0
C.不变0
D.可能上升或下降
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