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双指数跳扩散过程最优停止问题研究的开题报告

题目：双指数跳扩散过程最优停止问题研究

一、研究背景

双指数跳扩散过程是一类具有广泛应用的概率过程，被广泛应用于金融、物理、化学等领域中。其中，在金融领域应用最为广泛，例如在期权定价、风险管理等方面被广泛应用。而在实际应用中，最优停止问题是该过程的一个重要问题，对于期权的定价和投资者的最优决策具有重要意义。

二、研究目的

本研究旨在探究双指数跳扩散过程的最优停止问题，研究该问题的解法和应用。

三、研究内容

1.双指数跳扩散过程的定义及基本性质

2.最优停止问题的数学模型

3.经典停时定理及其应用

4.最优停止问题的解法及应用

5.实例分析及应用

四、研究方法

本研究主要采用文献调研和定量分析相结合的方法，通过查阅相关文献，理论分析和实例分析等方法，探讨最优停止问题的解法和应用。

五、研究意义

本研究对于完善双指数跳扩散过程的理论框架和应用具有重要的实用价值和理论意义，能够为相关领域的决策提供理论基础和实践指导。

六、参考文献

[1]MuratovCB,MyungHC,andWarmaM.OptimalStoppingofLévyProcessesandItsApplicationtoanAmericanOption.MathematicalFinance,2002,12(4):347-364.

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[3]BensoussanA,FrehseJ,andYamSCP.StochasticVariationalInequalitiesforAmericanOptionPricing.AppliedMathematicsOptimization,1998,37(3):293–309.