流动性风险与市场风险的集成风险度量研究——以中国A股为例的开题报告.docxVIP

流动性风险与市场风险的集成风险度量研究——以中国A股为例的开题报告

研究背景及意义：

流动性风险和市场风险都是金融市场中比较重要的概念，对投资者和市场而言都具有重要的意义。流动性风险指的是市场中的资产或证券无法及时以合理价格进行买卖而导致的风险；而市场风险则是指市场中出现的不稳定性和不确定性所导致的风险。流动性风险和市场风险的发生具有一定的相关性，两者的集成风险度量成为研究重点。

尤其是在中国A股市场中，由于其相对成熟度较低，市场风险、流动性风险风险都比较突出。加之中国A股市场中政策及法律制度的不稳定性，流动性风险更是一直为市场人士所头疼。然而，尽管市场人士对市场风险和流动性风险等因素进行了各种投资决策及风险控制分析，但在实际中发现所做出来的决策和结果和预期的有很大的偏差。

因此，本文拟通过对中国A股市场的实证研究，构建其流动性风险与市场风险的集成风险度量，从而为市场投资者提供更好的风险控制方法，提高其投资回报率。

研究内容：

1.已有文献综述：本文首先对已有的关于流动性风险与市场风险的有关研究进行详细地综述。

2.流动性风险与市场风险的相关性：本文将结合中国A股市场的实际情况，通过对流动性风险和市场风险的数据进行实证分析，探究它们之间的相关性。

3.风险集成度量模型的构建：本文将构建流动性风险与市场风险的集成风险度量模型，并将模型应用于中国A股市场中，以实现对市场风险与流动性风险的综合评估。

4.实证研究：本文将以中国A股市场的实际数据为基础，通过风险集成度量模型对市场风险与流动性风险进行分析和评估，探究其风险的特征及其对投资回报率的影响。

研究方法：

本文使用定量研究方法，采用流动性风险与市场风险的集成风险度量模型，并通过对中国A股市场的实际情况进行实证研究，探究市场风险与流动性风险之间的相关性及其对投资回报率的影响。

研究预期成果：

本文预期能够通过对流动性风险与市场风险的集成风险度量模型的构建以及对中国A股市场的实证研究，探究市场风险与流动性风险之间的相关性及其对投资回报率的影响，提高市场投资者的风险控制水平，为投资者提供更好的投资决策依据。