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应用数理统计与随机过程之马尔可夫链

目录CONTENTS马尔可夫链简介马尔可夫链的性质马尔可夫链的构造马尔可夫链的模拟马尔可夫链的优化与控制马尔可夫链的扩展与应用

01马尔可夫链简介CHAPTER

定义与特性定义马尔可夫链是一种随机过程，其中下一个状态只依赖于当前状态，而与过去状态无关。特性马尔可夫链具有无记忆性，即未来状态与过去状态独立，只与当前状态有关。此外，马尔可夫链还具有转移性，即从一个状态转移到另一个状态的概率是确定的。然语言处理用于分析文本数据的统计模型，如隐马尔可夫模型（HMM）在语音识别和自然语言处理中广泛应用。金融马尔可夫链在金融领域的应用包括股票价格模拟