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基于神经网络和GARCH模型下的CEV期权定价模型.pdf

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    摘要

    摘要

    现代期权定价理论研究主要分为参数模型及非参数模型两类，绝大多数

    现有的参数模型建立主要依托诸多市场假设，相关假设往往存在过于理想的

    状态，从而使得结果与真实情况存在误差。同时由于其严谨的逻辑性，限定

    了变量之间的联系性，容易形成固有思维，存在局限性。基础假设受限于自

    我认知，无法完全体现市场真实情况，使得预测结果存在误差。如今神经网

    络这类非

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