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一、序列相关性概念
二、实际经济问题中的序列相关性
三、序列相关性的后果
四、序列相关性的检验
五、具有序列相关性模型的估计
六、案例;一、序列相关性概念;称为一阶序列相关或一阶自相关；;二、实际经济问题中的序列相关性;2、随机误差项本身的自相关;3、模型设定的偏误;但建模时设立了如下模型：Yt=?0+?1Xt+vt
因此，由于vt=?2Xt2+?t,，包含了产出的平方对随机项的系统性影响，故随机项vt呈现序列相关性。;在实际经济问题中，有些数据是通过对原始数据处理生成的。有时即便原始数据是无序列相关的，但新生成的数据表现出序列相关性。;计量经济学模型一旦出现序列相关性，如果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列不良后果：;2、变量的显著性检验失去意义;3、模型的预测失效;然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。;1、图示法;2、回归检验法;3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法;该统计量的分布与出现在给定样本中的X值有复杂的关系，因此其精确的分布很难得到。
但是，他们成功地导出了临界值的下限dL和上限dU，且这些上下限只与样本的容量n和解释变量的个数k有关，而与解释变量X的取值无关。;D.W检验步骤:;4、拉格朗日乘数(Lagrangemultiplier)检验;GB检验可用来检验如下受约束回归方程;如果模型被检验证明存在序列相关性，则需要发展新的方法估计模型。;1、广义最小二乘法;变换原模型：
D-1Y=D-1X?+D-1?
即Y*=X*?+?*(*);如何得到矩阵?？;如何得到矩阵?？;如何得到矩阵?？;2、广义差分法;广义差分法（以一元线性回归模型、一阶自相关为例）;注意：广义差分法就是上述广义最小二乘法(GLS)，但是却损失了部分样本观测值。
如：一阶序列相关的情况下,广义差分是估计;3、随机误差项相关系数的估计;经过反复计算后寻找一个更好的估计值，或者直到无自相关时为止。;以一元线性回归模型、二阶序列相关为例：;应用软件中的广义差分法
在Eview/TSP软件中，广义差分采用了科克兰内-奥克特（Cochrane-Orcutt）迭代法估计?。
在解释变量中引入AR(1)、AR(2)、…，即可得到参数和ρ1、ρ2、…的估计值。
其中AR(m)表示随机误差项的m阶自回归。在估计过程中自动完成了ρ1、ρ2、…的迭代。;4、虚假序列相关问题;五、案例：中国商品进口模型;35;1.通过OLS法建立如下中国商品进口方程：;DW检验;3阶滞后：;（1）采用科克兰内-奥克特迭代法估计?;（1）采用科克兰内-奥克特迭代法估计?;（2）采用杜宾两步法估计?
第一步，估计模型;则M*关于GDP*的OLS估计结果为：;（2.76）(16.46)
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