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基于Copula-VaR的指数基金市场风险与流动性风险集成度量的开题报告
一、研究背景和意义
随着中国资本市场的不断发展和深化改革，指数基金成为了投资者投资国内股票市场的主要方式。指数基金作为一种被动式投资方式，其风险主要来自于市场波动和流动性风险。由于指数基金的特殊性质，其持有的股票在投资组合中的比例会影响指数基金的表现，而市场风险和流动性风险之间存在着密切的关系，因此如何综合考虑市场风险和流动性风险的影响，对指数基金的风险度量和投资决策具有重要的意义。传统的风险度量方法主要关注市场风险，在度量市场风险的同时很难考虑到流动性风险的影响，因此，本文基于Copula-VaR理论，提出一种指数基金市场风险和流动性风险集成度量模型，以更全面、有效地评价指数基金的风险水平，并为投资者提供更科学、合理的投资建议。
二、研究内容和方法
本文通过采用Copula-VaR理论，进行指数基金市场风险和流动性风险集成度量，即首先利用Copula函数建立市场风险和流动性风险之间的关系，并通过VaR方法对综合风险进行度量。具体而言，本文将使用中国上证综合指数作为样本，选取其成分股票的日收益率作为样本数据，通过Copula函数构建市场风险和流动性风险的联合分布，然后利用VaR方法度量综合风险水平。最后，本文将对指数基金的风险水平进行实证研究，对比和分析传统风险度量方法和本文提出的集成度量方法之间的差异，并为投资者提供更全面、有效的投资建议。
三、预期研究结果
本文将探讨基于Copula-VaR的指数基金市场风险和流动性风险集成度量模型，在评价指数基金风险水平方面具有较高的精度和预测能力，能够更全面、准确地反映指数基金市场风险和流动性风险的综合影响。同时，本文也将揭示市场风险和流动性风险之间的内在联系和作用关系，提供更科学、合理的指数基金投资建议。
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