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汇报人：AA2024-01-19概率与数理统计极大似然估计详细讲解及例题

延时符Contents目录极大似然估计基本概念极大似然估计方法步骤极大似然估计性质与特点极大似然估计在统计推断中应用案例分析：极大似然估计在实际问题中应用举例总结与展望

延时符01极大似然估计基本概念

定义与原理极大似然估计定义极大似然估计是一种在概率论与数理统计中用来估计一个概率分布参数的方法。它选择参数的值以使得实验数据出现的概率最大。极大似然原理极大似然原理的直观想法是，一个随机试验如有若干个可能的结果A，B，C，...，若在一次试验中，结果A出现了，那么可以认为实验条件对A的出现有利，也即出现的概率P(A)较大。

极大似然估计思想已知某个随机样本满足某种概率分布，但是其中具体的参数不清楚，参数估计就是通过若干次试验，观察其结果，利用结果推出参数的大概值。极大似然估计是建立在这样的思想上：已知某个参数能使这个样本出现的概率最大，我们当然不会再去选择其他小概率的样本，所以干脆就把这个参数作为估计的真实值。

极大似然估计法适用于离散型和连续型随机变量，在样本量足够大的情况下，该方法具有很好的统计性质。适用范围使用极大似然估计法需要满足一些条件，如样本独立同分布、模型正确等。如果条件不满足，可能会导致估计结果不准确。条件适用范围及条件

延时符02极大似然估计方法步骤

确定概率分布根据样本数据特性，选择合适的概率分布模型，如正态分布、泊松分布等。构造似然函数基于概率分布模型，将样本数据代入，得到关于参数的似然函数。构造似然函数

对数变换为了便于计算，对似然函数取对数，得到对数似然函数。要点一要点二简化计算对数似然函数通常可将连乘转化为求和，简化计算过程。对数似然函数处理

对对数似然函数求导，得到关于参数的导数表达式。求导数将导数表达式等于零，解方程得到参数的估计值。令导数为零根据问题的实际背景和数学理论，判断所得估计值是否合理。判断估计值的合理性求解参数估计值

延时符03极大似然估计性质与特点

VS当样本量趋于无穷时，极大似然估计依概率收敛于真实参数值。一致性意义一致性是评价估计量好坏的重要标准之一，它保证了当样本量足够大时，极大似然估计能够给出接近真实参数值的估计。一致性定义一致性

有效性在所有无偏估计中，极大似然估计的方差最小。有效性定义有效性表明极大似然估计在无偏估计中具有最小的方差，即它在无偏估计中是最优的。有效性意义

当样本量趋于无穷时，极大似然估计的分布渐近服从正态分布。渐进正态性为构造极大似然估计的置信区间和进行假设检验提供了理论基础。它表明当样本量足够大时，可以使用正态分布来近似极大似然估计的分布，从而简化统计推断的过程。渐进正态性定义渐进正态性意义渐进正态性

延时符04极大似然估计在统计推断中应用

极大似然估计定义极大似然估计是一种点估计方法，它选择参数值使得观测数据出现的概率最大。求解步骤首先，构造似然函数，即联合概率密度函数或联合概率质量函数；然后，对似然函数取对数，得到对数似然函数；最后，通过对数似然函数对参数求导，并令导数为零，解得参数的极大似然估计值。性质极大似然估计具有一致性、无偏性和有效性等优良性质。点估计问题

置信区间定义置信区间是参数真值可能落入的区间，其概率由显著性水平决定。构造方法利用极大似然估计的渐进正态性，可以构造参数的置信区间。具体步骤包括计算极大似然估计值、求解极大似然估计的方差以及根据正态分布性质确定置信区间的上下限。性质置信区间具有可变性、随机性和一致性等性质。区间估计问题

假设检验是根据样本信息对总体参数或分布形式作出推断的方法。首先，提出原假设和备择假设；然后，构造检验统计量，并根据显著性水平确定拒绝域；最后，根据样本观测值计算检验统计量的值，并判断是否拒绝原假设。在假设检验中，可以利用极大似然估计方法构造检验统计量，并根据极大似然估计的性质进行假设检验的推断。例如，在参数假设检验中，可以利用极大似然比统计量进行检验；在非参数假设检验中，可以利用基于极大似然估计的核密度估计方法进行检验。假设检验定义检验步骤极大似然估计在假设检验中的应用假设检验问题

延时符05案例分析：极大似然估计在实际问题中应用举例

案例一：正态分布参数估计2.对数化处理对似然函数取对数，以便简化计算。1.写出似然函数根据正态分布的概率密度函数，写出样本的联合概率密度函数（即似然函数）。问题描述假设有一组观测数据服从正态分布，但均值和方差未知，需要利用极大似然估计法来估计这两个参数。3.求导数并令其为零对取对数后的似然函数求导数，并令其为零，得到均值和方差的估计值。案例分析通过具体的数据集，展示如何利用极大似然估计法来估计正态分布的均值和方差，并给出估计结果。

0102问题描述假设进行了一系列独立的伯努利试验，每次试验成功的