商业银行流动性风险管理.docx

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2024-01-31 发布于湖北
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商业银行流动性风险管理.docx

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摘要

商业银行发展的黄金时代已经过去，在当前经济背景下商业银行面临的风险正不断暴露，其中流动性风险就是一种具有传染性和破坏性的根本风险。流动性风险往往发生在金融市场和宏观经济环境发生极端情况的条件下。压力测试作为VAR模型的概率补充模型是一种十分有用的流动性风险检测和预防工具，本文选取10家城市商业银行2011-2018年度数据，以流动性比例为因变量，活期存款占总存款比，净息差，GDP增长率等为自变量，构建流动性风险的压力测试模型，筛选显著风险因子进行实证研究。最后，根据商业银行现状分析和测试结果分析提出相关建议。

关键词：商业银行；流动性风险；压力测试

Abstract

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