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概率论与数理统计第三版华中科技大学出版社
汇报人：AA
2024-01-19
目录
CONTENTS
概率论基本概念
随机变量及其分布
多维随机变量及其分布
数理统计基本概念和方法
方差分析和回归分析初步
随机过程简介及应用举例
01
概率论基本概念
所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。
样本空间
空集∅，不包含任何样本点的事件。
不可能事件
样本空间的子集，即某些可能结果的组合。事件常用大写字母A、B、C等表示。
事件
样本空间中只包含一个样本点的事件。
基本事件
包含样本空间中所有样本点的事件，即S本身。
必然事件
02
01
03
04
05
在给定条件下，某一事件发生的可能性大小。概率常用P(A)表示事件A发生的概率。
非负性、规范性（必然事件的概率为1，不可能事件的概率为0）、可加性（对于互斥事件，其概率之和等于各事件概率之和）。
概率性质
概率定义
条件概率
在另一事件B已发生的条件下，事件A发生的概率，记作P(A|B)。条件概率的计算公式为P(A|B)=P(AB)/P(B)。
事件的独立性
如果两个事件A和B满足P(AB)=P(A)P(B)，则称事件A和B是相互独立的。独立性的概念可以推广到多个事件和随机变量的情况。
如果事件B1,B2,...,Bn构成一个完备事件组，即它们两两互斥且其和为全集，则对任一事件A有P(A)=ΣP(Bi)P(A|Bi)，其中i从1到n求和。全概率公式常用于计算复杂事件的概率。
全概率公式
在全概率公式的基础上，可以推导出贝叶斯公式，用于计算条件概率P(Bi|A)。贝叶斯公式在统计学、机器学习等领域有广泛应用，如朴素贝叶斯分类器等。
贝叶斯公式
02
随机变量及其分布
随机变量定义
随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。
随机变量分类
随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量。离散型随机变量的取值是有限个或可列个，而连续型随机变量的取值则充满某个区间。
分布律定义
离散型随机变量的分布律描述了随机变量取各个值的概率。
要点一
要点二
常见离散型随机变量分布
常见离散型随机变量分布包括二项分布、泊松分布、几何分布等。
连续型随机变量的概率密度函数是一个非负可积函数，它描述了随机变量在某个区间内取值的概率。
概率密度函数定义
常见连续型随机变量分布包括正态分布、均匀分布、指数分布等。
常见连续型随机变量分布
VS
随机变量函数是由随机变量构成的函数，其取值也是随机的。
随机变量函数的分布
当已知原随机变量的分布时，可以通过一定的方法求出随机变量函数的分布。例如，当两个独立随机变量之和服从正态分布时，它们的差也服从正态分布。
随机变量函数定义
03
多维随机变量及其分布
对于离散型二维随机变量，联合分布律描述了每一个可能取值的概率，常用二维表格表示。
对于连续型二维随机变量，联合密度函数描述了随机变量取值的概率分布情况，其图形为概率密度曲面。
联合分布律
联合密度函数
边缘分布律
离散型二维随机变量的边缘分布律是指其中一个随机变量取某个值时，另一个随机变量取各种值的概率分布情况。
边缘密度函数
连续型二维随机变量的边缘密度函数是指其中一个随机变量在某个区间内取值时，另一个随机变量的概率分布情况。
条件分布律
在离散型二维随机变量中，条件分布律描述了在已知一个随机变量取某值的条件下，另一个随机变量的概率分布情况。
条件密度函数
在连续型二维随机变量中，条件密度函数描述了在已知一个随机变量在某个区间内取值的条件下，另一个随机变量的概率分布情况。
如果两个随机变量的联合分布律（或联合密度函数）等于各自边缘分布律（或边缘密度函数）的乘积，则称这两个随机变量是相互独立的。
定义
相互独立的随机变量之间没有相互影响，一个随机变量的取值不会影响另一个随机变量的取值。
性质
04
数理统计基本概念和方法
总体
研究对象的全体个体组成的集合，具有共同的性质和特征。
样本
从总体中随机抽取的一部分个体组成的集合，用于推断总体的性质。
统计量
根据样本数据计算出来的用于描述样本特征的量，如样本均值、样本方差等。
大数定律
当试验次数足够多时，频率趋于稳定，即事件发生的概率可以用频率来近似表示。
中心极限定理
当样本量足够大时，不论总体分布如何，样本均值的分布都近似于正态分布。
抽样分布定理的应用
利用抽样分布定理可以推导出许多重要的统计量的分布，如t分布、F分布等。
用样本统计量的某个取值直接作为总体参数的估计值。
点估计
根据样本统计量的分布和给定的置信水平，构造出总体参数的一个置信区间。
区间估计
无偏性、有效性、一致性等。
参数估计的评价标准
假设检验的基本思想
先对总体参数提出一个假设，然后利用样本信息来判断这个假设是否合理。
假
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