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概率论与数理统计教程茆诗松汇报人：AA2024-01-19

目录概率论基本概念随机变量及其分布多维随机变量及其分布数理统计基本概念与方法假设检验与方差分析回归分析初步

概率论基本概念01本空间所有可能结果的集合，常用大写字母S表示。事件样本空间的子集，即某些可能结果的集合。基本事件只包含一个样本点的事件。复合事件由两个或两个以上的基本事件组成的事件。样本空间与事件

概率定义01在给定条件下，某一事件A发生的可能性大小的度量，记作P(A)。02概率性质非负性、规范性、可列可加性。03等可能概型每个基本事件发生的可能性都相等的概率模型。概率定义及性质

在事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记作P(A|B)。条件概率如果事件A的发生与否对事件B发生的概率没有影响，则称事件A与B相互独立。独立性P(AB)=P(A)P(B|A)，用于计算两个事件的交事件的概率。乘法公式条件概率与独立性

如果事件B1,B2,...,Bn构成一个完备事件组，且都有正概率，则对任意一个事件A，有P(A)=∑P(Bi)P(A|Bi)。在全概率公式的条件下，可以求得事件Bi已发生的条件下，事件A发生的概率，即P(Bi|A)=P(ABi)/P(A)=P(Bi)P(A|Bi)/∑P(Bj)P(A|Bj)。全概率公式贝叶斯公式全概率公式与贝叶斯公式

随机变量及其分布02

随机变量定义及分类定义随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。分类随机变量可分为离散型随机变量和连续型随机变量。离散型随机变量取值可数，而连续型随机变量取值不可数。

离散型随机变量的分布律描述了随机变量取各个值的概率。分布律定义包括0-1分布、二项分布、泊松分布等。常见离散型随机变量分布离散型随机变量分布律

概率密度函数定义连续型随机变量的概率密度函数描述了随机变量在某个区间内取值的概率。常见连续型随机变量分布包括均匀分布、指数分布、正态分布等。连续型随机变量概率密度函数

随机变量函数分布若X是一个随机变量，g(X)是X的函数，则g(X)也是一个随机变量，称为随机变量X的函数。随机变量函数的定义当已知随机变量X的分布时，可以通过一定的方法求出g(X)的分布。例如，当X服从正态分布时，g(X)可能服从其他类型的分布，这取决于函数g的具体形式。随机变量函数的分布

多维随机变量及其分布03

VS设(X,Y)是二维随机变量，对于任意实数x,y，二元函数$F(x,y)=P{(Xleqx)cap(Yleqy)}$称为二维随机变量(X,Y)的联合分布函数。联合概率密度如果二维随机变量(X,Y)的联合分布函数$F(x,y)$可微，则称函数$f(x,y)$为(X,Y)的联合概率密度函数。联合分布函数二维随机变量联合分布

二维随机变量(X,Y)关于X的边缘分布函数记为$FX(x)$，关于Y的边缘分布函数记为$FY(y)$。设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为$f(x,y)$，$(X,Y)$关于Y的边缘概率密度为$fY(y)$。若对于固定的$y$，$fY(y)0$，则称$f(x|y)=f(x,y)/fY(y)$为在$Y=y$条件下$X$的条件概率密度。边缘分布函数条件分布边缘分布与条件分布

相互独立的定义设二维随机变量$(X,Y)$的联合概率密度为$f(x,y)$，边缘概率密度分别为$fX(x)$和$fY(y)$。若对于所有$x,y$有$f(x,y)=fX(x)fY(y)$，则称随机变量$X$和$Y$是相互独立的。相互独立的性质相互独立的随机变量具有一些重要性质，如独立随机变量的和、差、积和商（除数不为零）仍是相互独立的随机变量。相互独立随机变量

多维随机变量的函数设$(X_1,X_2,...,X_n)$是n维随机变量，$g(x_1,x_2,...,x_n)$是n元实值函数，则称$Z=g(X_1,X_2,...,X_n)$为n维随机变量的函数。要点一要点二多维随机变量函数的分布多维随机变量函数的分布可以通过多维随机变量的联合分布和变换的雅可比行列式来求解。具体方法包括直接法、变换法和卷积法等。多维随机变量函数分布

数理统计基本概念与方法04

总体研究对象的全体个体组成的集合，具有共同性质。样本从总体中随机抽取的一部分个体组成的集合，用于推断总体性质。个体组成总体的每一个基本单位。样本容量样本中包含的个体数目。总体与样本

常用统计量样本均值、样本方差、样本标准差、样本矩等。统计量由样本数据计算出来的量，用于描述样本特征。统计量的性质无偏性、有效性、一致性等。统计量及其性质

当样本容量足够大时，样本均值趋近于总体均值。大数定律无论总体分布如何，当样本容量足够大时，样本均值的分布近似于正态分布。中心极限定理统计量的概率分布，如t分布、F分布、卡方分布