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概率论与随机过程
汇报人：AA
2024-01-25
概率论基础
随机过程基本概念
马尔可夫过程
泊松过程与排队论基础
随机分析初步
应用领域探讨
contents
目
录
01
概率论基础
样本空间
所有可能结果的集合。
概率
事件发生的可能性大小的度量，满足非负性、规范性和可列可加性。
事件
样本空间的子集，表示某些特定结果的发生。
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
随机变量的分布函数
定义在样本空间上的实值函数，用于描述随机试验的结果。
取值充满某个区间的随机变量，如正态分布、均匀分布等。
取值可数的随机变量，如二项分布、泊松分布等。
描述随机变量取值规律的函数，包括分布律和分布密度。
02
随机过程基本概念
随机过程是一族随时间变化的随机变量，用于描述随机现象的动态演化过程。
根据随机过程的性质和特征，可将其分为平稳随机过程、独立增量过程、马尔可夫过程等。
分类
定义
均值函数
描述随机过程在各时刻的平均水平。
方差函数
描述随机过程在各时刻的波动程度。
自相关函数
描述随机过程在不同时刻之间的相关程度。
03
02
01
样本路径
随机过程的一次实现，即一条随时间变化的曲线。
实现
在概率空间上，满足一定条件的随机过程的具体表现。
统计特性不随时间变化的随机过程，包括严平稳和宽平稳两种类型。
平稳随机过程
平稳随机过程的任意实现都经历了该过程的所有可能状态，具有遍历性。遍历性在理论和实际应用中具有重要意义，如信号处理和控制系统等领域。
遍历性
03
马尔可夫过程
马尔可夫链是一种随机过程，其中每个状态的未来变化仅依赖于其当前状态，而与过去状态无关。
定义
无后效性
状态空间有限或可数
转移概率矩阵
系统的未来状态只与当前状态有关，与过去状态无关。
马尔可夫链的状态空间可以是有限的，也可以是可数的。
描述马尔可夫链状态间转移概率的矩阵。
非常返状态
从某状态出发，经过有限步首次返回该状态的概率小于1。
常返状态
从某状态出发，经过有限步首次返回该状态的概率为1。
周期状态
存在某个正整数d，使得从某状态出发，经过d的倍数步首次返回该状态的概率为1。
周期性
马尔可夫链可能具有周期性，即存在某个状态集合，使得链在集合内的状态间循环转移。
非周期状态
不存在这样的正整数d。
连续时间马尔可夫链是一种随机过程，其中状态间的转移发生在连续的时间点上。
定义
转移速率矩阵
指数分布等待时间
描述连续时间马尔可夫链状态间转移速率的矩阵。
在连续时间马尔可夫链中，从一个状态转移到另一个状态的等待时间服从指数分布。
03
02
01
在排队系统中，顾客到达和服务时间通常被建模为马尔可夫过程。
排队论
描述生物种群动态变化的模型，如生灭过程，可以被视为马尔可夫过程。
生物学
股票价格变动、市场利率变动等金融时间序列数据可以用马尔可夫过程进行建模和分析。
经济学与金融学
在算法设计和分析中，马尔可夫过程被用于评估算法的性能和效率。
计算机科学
04
泊松过程与排队论基础
定义：泊松过程是一种计数过程，表示在给定时间或空间内随机事件发生的次数。它满足三个条件：平稳性、独立增量性和普通性。
性质
在不相交的时间区间内，事件发生的次数相互独立；
在任意时间区间内，事件发生的次数服从泊松分布；
任意两个相邻事件发生的时间间隔服从指数分布。
指数分布
描述泊松过程中相邻两个事件发生的时间间隔的概率分布，其概率密度函数为f(x)=λe^-λx，x0。
泊松分布
描述在给定时间或空间内随机事件发生的次数，其概率质量函数为P(X=k)=λ^k/k!*e^-λ，其中λ是单位时间（或单位面积）内随机事件的平均发生率。
伽马分布
描述多个独立且同分布的指数分布随机变量的和的分布，可用于描述多个泊松过程叠加的情况。
到达率
单位时间内到达系统的顾客数；
等待时间
顾客在系统中等待服务的时间；
服务率
单位时间内被系统服务的顾客数；
忙期
系统连续工作的时间段。
队长
系统中等待服务和服务中的顾客数之和；
模型
常见的排队论模型包括M/M/1、M/M/c、M/G/1等，其中M表示到达过程服从泊松分布，G表示服务时间服从一般分布，c表示服务窗口数。
平均队长
系统中顾客数的平均值；
平均等待时间
顾客在系统中等待服务的平均时间；
单位时间内系统服务的顾客数；
系统吞吐量
系统处于忙状态的时间比例。
系统利用率
引入预约制度
通过预约制度平衡顾客到达率和服务率，降低系统拥堵程度；
采用智能排队管理系统
利用现代技术手段实现动态调度和优化资源配置，提高系统整体性能。
05
随机分析初步
定义、性质及其与几乎处处收敛的关系
依概率收敛
独立同分布随机变量序列的均值收敛性
大数定律
独立同分布随机变量序列的几乎处处收敛性
强大数定律
01
02
03
随机过程的
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