概率与数理统计-2-估计量的评殃准.pptxVIP

概率与数理统计-2-估计量的评殃准汇报人：AA2024-01-20

目录contents引言无偏性有效性一致性充分性稳健性

01引言

估计量是用来估计总体参数的统计量，通常表示为$hat{theta}$，其中$theta$是总体参数。定义对于同一总体参数的两个无偏估计量，方差较小的估计量更有效。有效性估计量的期望值等于被估计的总体参数，即$E(hat{theta})=theta$。无偏性随着样本量的增加，估计量的值逐渐接近总体参数的真值。一致计量的定义与性质

ABCD估计量的评价标准无偏性一个好的估计量应该具有无偏性，即其期望值等于被估计的总体参数。一致性随着样本量的增加，一个好的估计量应该逐渐接近总体参数的真值。有效性在具有无偏性的估计量中，一个好的估计量应该有更小的方差，即提供更精确的结果。充分性估计量应该充分利用样本信息，即对总体参数提供尽可能多的信息。

03贝叶斯估计量基于贝叶斯统计推断的估计量，考虑了参数的先验分布和样本信息，得到参数的后验分布。01点估计量提供一个具体的数值作为总体参数的估计，例如样本均值、样本方差等。02区间估计量提供一个区间作为总体参数的估计，该区间通常以一定的置信水平包含总体参数的真值。估计量的分类

02无偏性

无偏估计量的定义无偏估计量是指对于参数的真实值，其估计量的期望值等于真实值，即没有系统性的偏差。在统计学中，如果一个估计量的期望值等于被估计的参数的真实值，则称该估计量为无偏估计量。

无偏估计量的期望值等于参数的真实值。无偏性随着样本量的增加，无偏估计量的值会逐渐接近参数的真实值。一致性无偏估计量的方差应该尽可能小，即其估计效率应该尽可能高。有效性无偏估计量的性质

样本均值对于总体均值的估计，样本均值是一个无偏估计量。样本方差对于总体方差的估计，样本方差是一个无偏估计量。最大似然估计量在许多情况下，最大似然估计量也是无偏的。例如，对于正态分布的均值和方差的最大似然估计量就是样本均值和样本方差。无偏估计量的例子

03有效性

有效估计量是指在给定样本量的情况下，能够提供最小方差的无偏估计量。换句话说，它是所有无偏估计量中具有最小均方误差的估计量。在参数估计中，如果一个无偏估计量的方差达到所有无偏估计量的方差下界，则该无偏估计量被称为有效估计量。有效估计量的定义

无偏性有效估计量必须是无偏的，即其期望值等于被估计参数的真实值。一致性随着样本量的增加，有效估计量的值应该逐渐接近被估计参数的真实值。最小方差性在所有无偏估计量中，有效估计量的方差应该是最小的。有效估计量的性质

对于正态分布的均值，样本均值是有效估计量，因为它具有无偏性、一致性和最小方差性。对于二项分布的成功概率，样本比例是有效估计量。同样地，它也具有无偏性、一致性和最小方差性。在回归分析中，最小二乘法得到的回归系数是有效估计量。这些系数具有无偏性、一致性和最小方差性。010203有效估计量的例子

04一致性

随着样本量的增加，估计量逐渐接近真实参数值。对于任意小的正数ε，存在某个正整数N，当nN时，估计量与真实值之差的绝对值小于ε的概率趋于1。一致估计量的定义

一致估计量不一定是无偏的，但无偏性是一致性的必要条件。无偏性一致估计量应当具有较小的方差，有效性是一致性的重要指标。有效性一致估计量对于模型假设的微小偏离应具有稳定性。稳健性一致估计量的性质

一致估计量的例子010203样本方差是总体方差的一致估计量。最大似然估计在许多情况下也是一致估计量。样本均值是总体均值的一致估计量。

05充分性

充分统计量的定义充分统计量是指包含样本中所有关于总体参数的信息的统计量。换句话说，如果给定充分统计量的值，那么样本中其他信息对于总体参数的推断就没有任何帮助。

充分统计量的性质充分统计量具有传递性，即如果T是关于θ的充分统计量，S是关于T的充分统计量，那么S也是关于θ的充分统计量。02充分统计量具有不变性，即如果T是关于θ的充分统计量，那么对于任何可逆函数g，g(T)也是关于θ的充分统计量。03充分统计量与样本的联合分布有关，而与样本的具体实现无关。01

充分统计量的例子030201对于正态分布N(μ,σ2)，样本均值Xˉ是关于总体均值μ的充分统计量，样本方差S2是关于总体方差σ2的充分统计量。对于二项分布B(n,p)，样本总和X是关于总体比例p的充分统计量。对于泊松分布P(λ)，样本总和X也是关于总体均值λ的充分统计量。

06稳健性

稳健估计量是指在数据存在异常值或离群点的情况下，仍能保持较好性能的估计量。与传统估计量相比，稳健估计量对数据中的极端值不敏感，因此更能反映数据的真实情况。稳健估计量的定义

抗干扰性稳健估计量能够抵抗数据中异常值的干扰，保证估计结果的稳定性。效率性在数据分布符合假设的情况下，稳健估计量的效