随机过程及其统计描述.pptVIP

概率论与数理统计2/4/20241

随机过程2

关键词： 随机过程 状态和状态空间 样本函数 有限维分布函数 均值函数 方差函数 自相关函数 自协方差函数 互相关函数 互协方差函数 正态过程 独立增量过程泊松过程维纳过程第十章随机过程及其统计描述3

§1随机过程的概念随机过程被认为是概率论的“动力学〞局部，即它的研究对象是随时间演变的随机现象，它是从多维随机变量向一族(无限多个)随机变量的推广。给定一随机试验E，其样本空间S={e}，将样本空间中的每一元作如下对应，便得到一系列结果：4

一维、二维或一般的多维随机变量的研究是概率论的研究内容，而随机序列、随机过程那么是随机过程学科的研究内容。从前面的描述中看到，它的每一样本点所对应的，是一个数列或是一个关于t的函数。5

例1：抛掷一枚硬币的试验，样本空间是S={H,T}，现定义：12346

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例5：考虑抛掷一颗骰子的试验：

随机过程的分类：随机过程可根据参数集T和任一时刻的状态分为四类，参数集T可分为离散集和连续集两种情况，任一时刻的状态分别为离散型随机变量和连续型随机变量两种：连续参数连续型的随机过程，如例2，例3连续参数离散型的随机过程，如例1，例4离散参数离散型的随机过程，如例5离散参数连续型的随机过程，11

§2随机过程的统计描述12

例1：抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程：13

例1：抛掷一枚硬币的试验，定义一随机过程：123414

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(二)随机过程的数字特征16

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续20

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(三)二维随机过程的分布函数和数字特征22

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§3泊松过程及维纳过程25

独立增量过程的性质：26

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(一)泊松分布等间隔的不等间隔的28

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续30

证毕31

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定理一：强度为λ的泊松流(泊松过程)的点间间距是相互独立的随 机变量，且服从同一指数分布定理二：如果任意相继出现的两个质点的点间间距是相互独立， 且服从同一个指数分布： 这两个定理刻画出了泊松过程的特征，定理二告诉我们，要确定一个计数过程是不是泊松过程，只要用统计方法检验点间间距是否独立，且服从同一个指数分布。则质点流构成强度为λ的泊松过程37

(二)维纳过程维纳过程是布朗运动的数学模型以W(t)表示运动中一微粒从时刻t=0到时刻t0的位移的横坐标，且设W(0)=0。由于微粒的运动是受到大量随机的、相互独立的分子碰撞的结果，于是:粒子在时段(s,t]上的位移可看作是许多微小位移的 和，根据中心极限定理，假设位移W(t)-W(s)服从正 态分布是合理的。(2)由于粒子的运动完全由液体分子不规那么碰撞而引起 的，这样，在不相重叠的时间间隔内，碰撞的次数、 大小和方向可假设相互独立，即W(t)具有独立增量， 同时W(t)的增量具有平稳性。38

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关键词： 无后效性(马尔可夫性) 齐次马尔可夫链 n步转移概率 n步转移概率矩阵 C-K方程 马氏链的有限维分布律 遍历性 极限分布(平稳分布)第十一章马尔可夫链42

§1马尔可夫过程及其概率分布马尔可夫性(无后效性)过程(或系统)在时刻t0所处的状态为的条件下，过程在时刻tt0所处状态的条件分布与过程在时刻t0之前所处的状态无关。通俗地说，就是在已经知道过程“现在〞的条件下，其“将来〞不依赖于“过去〞。

证毕！44

由上例知，泊松过程是时间连续状态离散的马氏过程， 维纳过程是时间状态都连续的马氏过程。时间和状态都离散的马尔可夫过程称为马尔可夫链，简称马氏链，记为：{Xn=X(n),n=0,1,2,…},参数集T={0,1,2,…}，记链的状态空间为：45

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的状态XmXm+1的状态47

例2：(0-1传输系统)如下图，只传输数字0和1的串联系统中，设每一级的率为p，误码率为q=1-p。并设一个单位时间传输一级，X0是第一级的输入，Xn是第n级的输出(n≥1)，那么{Xn,n=0,1,2…}是一随机过程，状态空间I={0,1}，而且当Xn=i为时，Xn+1所处的状态的概率分布只与Xn=i有关，而与时刻n以前所处的状态无关，所以它是一个马氏链，而且还是齐次的，它的一步转移概率和一步转移概率矩阵分别为：……n21X0X1X2XnXn-148

例3：一维随机游动。设一醉汉Q(或看作一随机游动的质点)在直线上的点集I={1,2,