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中国股票风险因子模型白皮书
中国股票风险因子模型白皮书
中国股票风险因子模型
清华大学全球证券研究院
摘要：
近年来，基于因子体系的建模方法在宏观经济及多种资产大类（股票、
信用债、大宗商品、外汇、利率以及衍生品）受到了各国学者的重视。
该领域的研究也取得了长足的进步和丰厚的成果，因子体系逐渐成为当
前头部金融机构精细化管理投资流程，风险控制以及投后归因的主流工
具。为助力国内金融基础设施建设，我们对我国的金融市场进行了实证
研究，改良了传统因子体系构建方法
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