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2024年银行金融风控行业培训资料合集

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2024-01-09

CATALOGUE

目录

金融行业风险概述

银行金融风控体系构建

信贷业务风险管理

市场风险管理

操作风险管理

合规与监管要求解读

金融科技创新与风控挑战

01

金融行业风险概述

信用风险

由于借款人或市场交易对手违约而导致损失的风险。

市场风险

因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

操作风险

由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

流动性风险

银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

全球经济一体化加深，国际金融市场波动对国内金融市场影响加大。

国际金融风险

国内金融市场发展迅速，但监管体系、法律法规等尚不完善，存在潜在风险。

国内金融风险

金融科技的发展使得金融行业面临技术更新换代的压力，需要不断投入研发以适应市场需求。

金融科技的发展

国内外监管政策不断调整，金融机构需要密切关注政策变化，及时调整业务策略。

监管政策的调整

部分金融机构存在不良资产问题，如何有效处置不良资产是金融行业面临的重要挑战。

不良资产的处置

随着全球经济一体化的加深，跨境金融风险日益凸显，金融机构需要加强跨境金融风险的防范和应对能力。

跨境金融风险的防范

02

银行金融风控体系构建

建立完善的风险识别机制，通过数据挖掘、模型分析等手段，及时发现潜在风险点和异常情况。

风险识别机制

风险评估模型构建

风险指标体系建设

基于历史数据和业务规则，构建风险评估模型，对各类风险进行量化和评级，为风险决策提供依据。

根据风险类型和特点，建立全面的风险指标体系，实现对各类风险的全面监控和评估。

03

02

01

利用先进的数据分析技术和模型算法，构建风险预警系统，对潜在风险进行提前预警和提示。

风险预警系统建设

加强对各类风险的实时监控和跟踪，确保风险不扩大、不蔓延。

风险监控机制完善

针对可能出现的风险事件，制定相应的风险应对措施和预案，确保在风险事件发生时能够迅速响应和处置。

风险应对措施制定

03

信贷业务风险管理

信用风险

市场风险

操作风险

流动性风险

因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

借款人或交易对手未能按照约定履行义务而使银行业务发生损失的风险。

通过简化流程、提高自动化程度、加强跨部门协作等方式，提高信贷审批效率。

建立严格的风险评估机制，对借款人进行全面的信用评估；设定合理的信贷额度，避免过度授信；加强贷后管理，及时发现并处理潜在风险。

风险控制措施

信贷审批流程优化

不良贷款处置方式

通过催收、重组、转让、核销等方式，对不良贷款进行处置，降低银行损失。

风险防范措施

加强信贷业务风险管理，提高风险识别和评估能力；建立风险预警机制，及时发现潜在风险；加强内部控制和监管，防范操作风险和道德风险。

04

市场风险管理

包括经济增长、通货膨胀、利率、汇率等宏观经济指标的变化，可能对金融市场产生重大影响。

宏观经济因素

政治不稳定、战争、恐怖袭击等事件以及地缘政治紧张局势可能导致金融市场波动。

政治及地缘政治风险

地震、洪水、飓风等自然灾害可能对金融市场造成短期冲击。

自然灾害风险

金融科技的发展以及网络安全问题可能对金融市场带来新型风险。

技术风险

通过测量市场风险因素变化对投资组合价值的影响程度，评估投资组合对市场风险的敏感性。

敏感性分析

VaR方法

压力测试

相关性分析

使用统计技术测量投资组合在未来一定置信水平下可能发生的最大损失。

模拟极端市场条件，评估投资组合在极端情况下的表现和风险承受能力。

研究不同资产类别之间的相关性，以构建多元化投资组合降低市场风险。

风险报告与监控

定期生成市场风险报告，监控投资组合的风险状况，及时调整风险管理策略。

风险分散投资

通过多元化投资策略，降低单一资产类别的风险敞口。

风险对冲策略

运用金融衍生工具如期权、期货等对冲投资组合中的市场风险。

建立风险管理框架

制定完善的市场风险管理政策、流程和内部控制机制。

风险限额管理

设定各类市场风险限额，确保投资组合风险在可控范围内。

05

操作风险管理

操作风险定义

指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

操作风险分类

包括内部欺诈，外部欺诈，就业政策和工作场所安全性，客户、产品和业务操作，实物资产损坏，业务中断和系统失败，执行、交