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投资组合VaR和CVaR研究的任务书
任务概述：
通过研究投资组合VaR和CVaR，了解其理论和实践意义，掌握计算方法及应用场景，为投资者提供风险管理决策的依据。
任务分解：
1.理论部分
（1）VaR和CVaR的概念和计算方法
（2）VaR和CVaR的理论意义和应用场景
（3）VaR和CVaR在风险管理中的作用
2.实践部分
（1）选择一定数量的资产，建立投资组合，并计算VaR和CVaR
（2）根据计算结果对投资组合进行风险管理
（3）对不同组合进行比较，并分析其优缺点
3.结论部分
（1）总结VaR和CVaR对投资组合风险管理的意义
（2）对研究过程中的不足进行总结
（3）提出未来研究的方向和建议。
任务要求：
1.研究报告应包括理论分析和实证研究两部分，每部分不少于2000字。
2.实证研究应包括具体的资产选择和投资组合建立过程，数据来源和清晰的计算公式，结果分析和具体的风险管理措施。
3.研究报告应有清晰的组织结构和论证过程，使用规范的学术格式。
4.可以参考相关文献和课程材料，但需要注明出处。
5.研究报告总字数不少于4000字。
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